第一章 导论 1
第一节 投资风险及其分类 1
第二节 风险管理思想的演变 10
第三节 风险管理的新观念 13
第二章 预期收益与风险 16
第一节 投资者的风险态度与无差异曲线 16
第二节 有效边界与最优组合 19
第三节 预期收益与风险的关系 26
第三章 传统投资风险管理与套期保值 32
第一节 传统投资风险管理方法概述 32
第二节 套期保值的原理 41
第三节 套期保值方法的应用 46
第四章 VaR技术简介 51
第一节 VaR法的基本原理 51
第二节 VaR的估计方法 53
第三节 VaR的应用 56
第五章 投资组合的VaR 61
第一节 投资组合的VaR 61
第二节 利用EXCEL计算VaR组合与分解 65
第三节 巴林银行为什么会突然破产？ 67
第六章 债券投资风险与控制 70
第一节 债券市场、利率和类型 70
第二节 债券的收益与风险 75
第三节 债券投资风险的管理与控制 77
第七章 外汇投资风险与控制 83
第一节 外汇与外汇市场 83
第二节 外汇汇率 85
第三节 外汇投资收益与风险管理 87
第八章 股票投资风险及其管理 91
第一节 股票投资 91
第二节 股票投资的风险分析 93
第三节 股票投资管理策略与风险控制 97
第九章 期货投资风险及其控制 101
第一节 期货投资基础知识 101
第二节 期货的定价及风险评估 107
第三节 期货投资及其风险管理 109
第四节 股指期货及其在股票市场风险管理中的应用 113
第十章 期权投资的风险及其控制 116
第一节 期权基础知识 116
第二节 期权合约的VaR 122
第三节 期权风险及其应用 125
第十一章 投资组合保险的理论与应用 129
第一节 投资组合保险的基本概念 129
第二节 投资组合保险策略 132
第三节 投资组合保险策略的应用 146
第十二章 项目投资风险的评估 156
第一节 项目投资及其评价 156
第二节 投资风险评估 162
第十三章 项目投资风险的管理与控制 178
第一节 项目风险管理的基本问题 178
第二节 投资前时期的风险管理 181
第三节 投资执行期的风险管理 192
第四节 生产运行期的风险管理 195
附录 相关基础知识 202
第一节 函数的导数 202
第二节 向量与矩阵 204
第三节 统计学基础 207
参考文献 210