第一章 期货基本知识准备 1
一、期货的含义 1
二、期货交易的特点 2
三、期货交易的基本类型 4
四、期货交易与现货交易的区别 5
五、期货市场的产生与发展 6
六、期货市场具有的功能 9
七、期货市场的组织结构 10
八、期货的种类 15
九、实物交割 16
第二章 股指期货入门知识 21
一、股票价格指数 21
二、股指期货 21
三、股指期货的特点 22
四、世界主要股指期货合约 23
五、世界主要股指推出后对现货市场的影响 26
六、沪深300指数期货的基本条款 29
七、沪深300指数期货的推出对股市的影响 31
八、沪深300指数期货的推出对基金的影响 31
九、股指期货介绍经济商 31
第三章 启动股指期货交易 34
一、股指期货交易的基本制度 34
二、股指期货的交易流程 37
三、股指期货交易的开户流程 37
四、寻找合适的期货公司 38
五、开户应具备的条件及需要的相关材料 39
六、期货交易风险说明书 40
七、交易方式 40
八、中金所的会员类型 41
九、股指期货的结算 42
十、股指期货交易中的多头与空头 43
十一、换手交易 44
十二、交易指令的种类 45
十三、计算股指期货合约的当日盈亏 46
十四、追加保证金和强制平仓 46
十五、爆仓 48
第四章 股指期货投资的分析方法 56
一、股指期货投资的具体分析方法 56
二、影响股指期货价格的因素 57
三、进行股指期货的基本面分析 62
四、股指期货技术分析的内容 63
五、期货持仓量的概念及其在分析股指期货走势中的应用 65
六、运用成交量、持仓量与价格的关系分析期货价格的走势 66
七、形态分析的概念及其主要反转形态 68
八、技术指标分析的概念及其在市场中的主要技术指标 73
九、应用MA分析期货价格走势 73
十、应用MACD分析期货价格走势 75
十一、应用RSI分析期货价格走势 77
十二、运用技术分析进行交易时机的抉择 78
第五章 股指期货的交易策略 81
一、股指期货套期保值的原理 81
二、套期保值的类型 82
三、β系数的概念及β系数在股指期货投资中的应用 83
四、股指期货的套期保值应用 85
五、基差及基差变化对套期保值的影响 87
六、股指期货套利的基本原理 89
七、股指期货套利交易的类型 90
八、运用股指期货交易的策略之一：跨期套利 93
九、运用股指期货交易的策略之二：期现套利 99
十、股指期货的理论价格的确定 101
十一、股指期货投机交易的概念及其分类 104
十二、利用股指期货进行投机 105
十三、利用股指期货进行资产配置调整 106
第六章 股指期货的投资策略与风险控制 109
一、股指期货投资策略的原则 109
二、股指期货投机交易运用的策略 111
三、股指期货的资金管理 114
四、股指期货投资的风险及防范 117
五、股指期货投资者价格风险的管理 121
主要参考文献 124
后记 125