第1章 导论 1
1.1 线性回归模型的最小二乘估计理论 1
1.2 联立方程计量经济模型的工具变量估计理论 3
1.3 非线性回归模型的回顾 5
1.4 本书的内容体系和主要学术贡献 6
第一部分 密度函数和条件密度函数 11
第2章 密度函数的非参数估计 11
2.1 多元密度函数的核估计 11
2.2 多元密度函数核估计在内点处的性质 11
2.3 多元密度函数核估计在边界点处的性质 15
2.4 多元密度函数的矩阵窗宽核估计 17
2.5 一元密度函数核估计的窗宽选择 20
2.5.1 交错鉴定选择方法 20
2.5.2 直接插入选择方法 21
第3章 一元条件密度函数的非参数估计 24
3.1 核估计 24
3.2 核估计的性质 24
3.3 核估计窗宽的理论选择 30
3.4 核估计窗宽的实践选择 31
3.4.1 均匀边缘分布 32
3.4.2 正态边缘分布 32
第4章 多元条件密度函数的投影追踪估计 35
4.1 投影追踪估计 35
4.2 Kullback-Leibler距离 36
4.3 定理及其证明 36
4.4 终止法则 38
4.5 估计步骤 39
第二部分 非参数计量经济模型 43
第5章 非参数计量经济模型的核估计 43
5.1 非参数计量经济模型 43
5.2 核估计 43
5.3 核估计在内点处的性质 44
5.4 核估计在边界点处的性质 54
5.5 窗宽的选择 56
5.5.1 理论窗宽的最佳选择 57
5.5.2 样本窗宽的交错鉴定选择方法 58
5.5.3 窗宽的经验选择方法 58
5.6 核函数的选择 58
第6章 非参数计量经济模型的变窗宽核估计 60
6.1 变窗宽核估计 60
6.2 变窗宽核估计在内点处的性质 60
6.3 变窗宽核估计在边界点处的性质 69
第7章 非参数计量经济模型的局部线性估计 73
7.1 局部线性估计 73
7.2 局部线性估计在内点处的性质 74
7.3 局部线性估计在边界点处的性质 77
7.4 非参数计量经济模型的矩阵窗宽局部线性估计 79
7.5 一元非参数计量经济模型估计的窗宽选择 80
7.6 一元非参数计量经济模型回归函数导数的估计 82
第8章 非参数计量经济模型的变窗宽局部线性估计 83
8.1 变窗宽局部线性估计 83
8.2 变窗宽局部线性估计在内点处的性质 83
8.3 变窗宽局部线性估计在边界点处的性质 86
第9章 非参数计量经济模型的异方差问题 88
9.1 非参数计量经济模型异方差性的检验 88
9.2 存在异方差性时非参数计量经济模型的估计 89
9.3 模拟研究 90
第10章 非参数计量经济模型的多重共线性问题 95
10.1 线性回归中的多重共线性 95
10.2 非参数回归模型的多重共线性问题 96
10.3 一个补救措施 96
10.4 模拟研究 97
10.5 一个例子 98
第三部分 非参数计量经济联立方程模型 103
第11章 非参数计量经济联立模型的局部线性工具变量估计 103
11.1 非参数联立模型的局部线性工具变量估计 103
11.2 局部线性工具变量估计在内点处的性质 105
11.3 窗宽和核函数的最佳选择 113
11.4 局部线性工具变量估计在边界点处的性质 114
第12章 非参数计量经济联立模型的变窗宽局部线性工具变量估计 118
12.1 变窗宽局部线性工具变量估计 118
12.2 变窗宽局部线性工具变量估计在内点处的性质 119
12.3 变窗宽局部线性工具变量估计在边界点处的性质 127
第13章 非参数计量经济联立模型的局部线性两阶段最小二乘估计 132
13.1 局部线性两阶段最小二乘估计及其在内点处的性质 132
13.2 局部线性两阶段最小二乘估计在边界点处的性质 134
第14章 非参数计量经济联立模型的变窗宽局部线性两阶段最小二乘估计 137
14.1 变窗宽局部线性两阶段最小二乘估计及其在内点处的性质 137
14.2 变窗宽局部线性两阶段最小二乘估计在边界点处的性质 140
第15章 非参数计量经济联立模型的局部线性广义矩估计 142
15.1 局部线性广义矩估计及其在内点处的性质 142
15.2 局部线性广义矩估计在边界点处的性质 145
第16章 非参数计量经济联立模型的变窗宽局部线性广义矩估计 148
16.1 变窗宽局部线性广义矩估计及其在内点处的性质 148
16.2 变窗宽局部线性广义矩估计在边界点处的性质 150
第四部分 半参数计量经济模型和联立方程模型第17章 半参数计量经济模型的最小二乘估计 155
17.1 半参数计量经济模型 155
17.2 最小二乘估计 155
17.3 最小二乘估计的性质 156
第18章 半参数计量经济联立模型的工具变量估计 160
18.1 工具变量估计 160
18.2 两阶段最小二乘估计 161
18.3 广义矩估计 162
第19章 半参数计量经济联立模型的工具变量估计（续） 163
19.1 引言 163
19.2 参数分量的估计 163
19.2.1 Xi与ui和εi都不相关 163
19.2.2 Xi与ui或εi相关 164
19.3 非参数分量的估计 165
19.3.1 局部线性工具变量估计 165
19.3.2 变窗宽局部线性工具变量估计 166
19.3.3 局部线性两阶段最小二乘估计 167
19.3.4 变窗宽局部线性两阶段最小二乘估计 168
19.3.5 局部线性广义矩估计 169
19.3.6 变窗宽局部线性广义矩估计 170
参考文献 172
附录A 准备知识 175
A.1 概率论的若干基本概念 175
A.2 离散型随机变量 177
A.3 连续型随机变量 180
A.4 正态分布 184
A.5 极限理论 185
A.6 若干数学期望不等式 188
A.7 若干概率不等式 189
A.8 分块矩阵求逆 190
附录B R软件介绍 191
B.1 如何安装R 191
B.2 金融计量经济学 192
B.3 计算计量经济学 193