第一部 分概述与管理模型 1
第一章 现代市场经济中的商业银行 3
第一节 商业银行经营的市场环境 4
第二节 商业银行的市场经济功能 11
第三节 商业银行功能的综合性发展 21
第二章 商业银行的企业特质与经营风险 25
第一节 我国商业银行性质的演进 26
第二节 市场经济中商业银行的企业特质 28
第三节 商业银行公司治理的规范化要求 30
第三章 商业银行风险概述 37
第一节 风险与风险管理的概念 38
第二节 风险产生机理 42
第三节 风险种类分析 45
第四章 商业银行风险的国际监管 50
第一节 《巴塞尔协议》的监管作用 51
第二节 银行有效监管原则 64
第三节 商业银行法的基本要求 67
第五章 国际商业银行风险管理理论模型的发展 73
第一节 商业银行风险管理概念的扩大化 74
第二节 商业银行风险管理方法的变化 75
第六章 风险管理VaR模型 82
第一节 VaR的概念与特点 83
第二节 VaR的度量方法 88
第七章 信用风险度量模型 96
第一节 Credit Metrics模型 97
第二节 KMV模型 99
第三节 Credit Risk＋模型 106
第四节 Credit Portfolio View模型 112
第二部分 全面风险管理实务 117
第八章 商业银行风险管理程序 119
第一节 区分主要风险与次要风险 120
第二节 建立科学的风险管理流程 121
第九章 商业银行资本金管理的风险防控作用 130
第一节 商业银行资本金管理的职能 131
第二节 商业银行资本金的度量与测评 136
第三节 资本金所覆盖的风险与防控 140
第十章 商业银行信用风险识别与度量管理 149
第一节 信用风险概念与构成风险的因素分析 150
第二节 银行信用风险的识别方法 155
第三节 信用风险的度量——有效风险定价 159
第十一章 商业银行信用风险管理 174
第一节 商业银行信用风险管理的现状分析 175
第二节 完善信用风险管理的内部组织机构 177
第三节 信用风险评估 183
第四节 在法律保障下信用风险从源头控制 193
第五节 构建信用风险管理的长效机制 196
第十二章 其他信用风险管理策略 203
第一节 房地产贷款风险防范 204
第二节 个人理财业务的风险控制 210
第十三章 商业银行市场风险控制策略 214
第一节 商业银行市场风险 215
第二节 市场风险度量 216
第三节 商业银行市场风险管理 227
第十四章 商业银行流动性风险控制策略 234
第一节 流动性管理 235
第二节 商业银行流动性风险的衡量 240
第三节 商业银行流动性管理 248
第十五章 商业银行操作风险及内部控制 254
第一节 商业银行操作风险 255
第二节 操作风险管理 258
第三节 商业银行内部控制体系 264
第十六章 商业银行中间业务风险管理策略 275
第一节 商业银行中间业务风险概述 276
第二节 商业银行中间业务风险的表现 278
第二节 商业银行中间业务风险管理 287
第三部分 趋势与案例评析 299
第十七章 商业银行国际金融业务风险管理 301
第一节 外汇风险的防范 302
第二节 国际结算风险管理 307
第三节 国际投融资风险管理 313
第十八章 商业银行投资金融市场风险管理 320
第一节 金融市场投资风险因素分析 321
第二节 两种证券投资风险控制的方法 323
第十九章 商业银行保险业务风险管理 326
第一节 保险业务风险影响机制及成因 327
第二节 保险业务的风险管理 338
第三节 保险风险管理的综合建设 349
第二十章 商业银行现代化手段使用的安全问题 356
第一节 电子银行的安全架构 357
第二节 防火墙技术 360
第三节 加密技术 363
第四节 数字认证技术 366
第五节 安全标准 372
第二十一章 金融系统反洗钱策略 376
第一节 反洗钱概述 377
第二节 洗钱对商业银行的危害 382
第三节 洗钱活动的新特点 385
第二十二章 国际商业银行风险实务评析 388
第一节 美国储蓄信贷协会危机 389
第二节 英国巴林银行倒闭的启示 398
第三节 法国里昂信贷银行巨额亏损成因分析 407
第四节 中国海南发展银行倒闭的原因分析 416
第二十三章 商业银行风险管理的发展与新趋势 426
第一节 商业银行经营环境的变化及分析 427
第二节 银行风险管理的新方法 434
第三节 风险管理新趋势对我国银行业的影响 442
附录1 有效银行监管的核心原则 453
附录2 中华人民共和国反洗钱法 481
参考文献 487