1.1MATLAB数值计算特点 1
1.1.1MATLAB产生背景 1
1.1.2MATLAB语言的优点 2
1.2系统的金融工程解决方案 3
1.2.1MATLAB金融工具箱模块 4
1.2.2使用MATLAB的主要金融机构 5
1.2.3MATLAB网上资源 5
1.2.4MATLAB安装组件 6
2.1数据类型 9
2.1.1数字变量 9
2.1.2字符串操作 11
2.1.3单元变量与结构变量 15
2.1.4单元变量与结构变量之间的转换 18
2.2矩阵及向量运算 20
2.2.1矩阵生成 20
2.2.2向量运算 26
2.2.3矩阵运算 31
2.2.4排序 36
2.3插值 38
2.3.1一维插值 38
2.3.2样条插值 39
2.3.3Hermite插值 39
2.4数值拟合 40
2.4.1最小二乘拟合 40
2.4.2拟合工具箱 41
2.5符号计算 43
2.6字符串命令 48
2.6.1计算字符串的值 49
2.6.2函数形式调用 50
2.6.3内联函数 51
2.7逻辑运算 52
2.7.1基本逻辑运算 52
2.7.2逻辑关系函数 52
2.8控制语句 53
2.8.1for循环语句 53
2.8.2while条件循环语句 54
2.8.3if-else-end条件判断 54
2.8.4switch-case语句 55
2.9MATLAB编程的基本知识 56
2.9.1脚本文件与函数文件 56
2.9.2P代码文件 56
2.9.3编程注意事项 56
2.9.4程序的调试 57
2.9.5MATLAB其他常用命令 59
3.1固定收益证券的基本概念 63
3.1.1美国固定收益证券的种类 63
3.1.2美国国债报价方式 65
3.1.3固定收益相关概念 66
3.1.4常见应计天数计算方法 67
3.1.5全价与净价 76
3.1.6贴现率计算 80
3.1.7时间因子与付息次数 80
3.1.8绝对利差、静态利差和期权调整后的利差 84
3.2固定收益函数的调用方法 84
3.2.1SIA基本框架 84
3.2.2SIA框架下默认参数用法 86
3.2.3多个债券的调用规则 87
3.3现金流计算 87
3.3.1基本概念 87
3.3.2现金流基本计算 88
3.3.3复杂形式现金流计算 94
3.3.4根据收益率计算短期债券价格 98
3.3.5根据短期国债价格计算收益率 99
3.3.6短期债券回购的计算 100
3.3.7可转让定期存单应计收益 102
3.3.8长期债券到期收益率 106
3.3.9根据长期债券到期收益率计算净价 107
3.3.10现金流转换为对应债券 107
3.3.11可转换债券定价 110
3.3.12固定收益久期与凸度 114
3.4利率期限结构 116
3.4.1计算利率期限结构 116
3.4.2拟合利率期限结构 124
3.4.3计算远期利率 126
4.1资产组合基本原理 131
4.1.1协方差矩阵与相关系数矩阵转换 131
4.1.2资产组合收益率与方差 132
4.1.3资产组合 134
4.2投资组合评价指标 136
4.2.1夏普比率 136
4.2.2信息比率 137
4.3资产组合最大跌幅 138
4.3.1历史最大跌幅 138
4.3.2预期最大跌幅 139
4.4资产组合有效前沿 140
4.4.1两种资产组合收益期望与方差 140
4.4.2均值方差有效前沿 142
4.4.3带约束条件资产组合有效前沿 143
4.4.4考虑无风险资产及存在借贷情况下的资产配置 147
4.4.5线性规划求解资产组合问题 150
4.4.6二次规划求解资产组合问题 151
4.5非线性规划求解资产组合问题 152
4.5.1非线性规划基本原理 152
4.5.2非线性规划函数调用 153
4.6资产定价理论 157
4.6.1证券市场线 157
4.6.2CAPM模型 157
4.6.3计算经过风险调整的Alpha及回报 160
4.7蒙特卡洛模拟多资产组合 163
5.1随机模拟基本原理 170
5.1.1随机数生成函数 170
5.1.2多元正态分布密度函数 174
5.2随机变量的数字特征 175
5.2.1计算平均值 175
5.2.2剔除异常值后的平均值 176
5.2.3计算中位数 176
5.2.4计算方差与标准差 176
5.2.5计算样本的百分位数 177
5.2.6计算样本极差 177
5.2.7计算偏度与峰度 178
5.2.8计算绝对离差 179
5.2.9计算中心矩 180
5.2.10计算协方差与相关系数 181
5.3统计绘图 183
5.3.1样本频率分布图 183
5.3.2最小二乘拟合数据 184
5.3.3正态分布概率图 184
5.3.4样本密度图 185
5.3.5频率直方图 186
5.3.6盒图 188
5.4多元线性回归分析 190
5.4.1多元线性回归 190
5.4.2多元正态回归 192
5.4.3估计多元正态分布每个资产的标准差 193
5.4.4岭回归 193
5.5主成分分析 195
5.5.1主成分分析基本原理 195
5.5.2主成分分析函数 196
5.6因子分析 200
5.7方差分析 202
5.7.1单因素方差分析 202
5.7.2方差分析步骤 203
5.7.3单因素方差分析函数 205
5.7.4双因素方差分析 208
5.7.5双因素方差分析函数 210
5.7.6多因素方差分析函数 211
6.1文本文件读取 216
6.1.1读取目录内容 216
6.1.2fprintf函数写入数据 216
6.1.3fscanf函数读出数据 219
6.1.4从文本文件中读入格式化数据 220
6.1.5带有间隔符的文本数据读写 224
6.1.6Excel数据文件读写 226
6.2创立时间序列变量 230
6.2.1时间序列数组的创立和数据文件读取 230
6.2.2时间序列数组运算 236
7.1MATLAB和Excel的数据连接 254
7.1.1加载ExcelLink 255
7.1.2MATLAB自动启动和Excel连接 257
7.1.3ExcelLink的使用 258
7.2MATLAB与财经网站的数据连接 267
7.2.1获得bloomberg网站数据 267
7.2.2获得yahoo网站数据 271
7.2.3获得FactSet网站数据 273
7.2.4获得Hyperfeed中的数据 274
7.2.5建立和FT服务器的连接 275
7.2.6MATLAB和财经网站数据接口GUI 275
7.3MATLAB和Word接口 277
7.3.1启动Notebook 277
7.3.2创建和运行Word中的计算区 278
7.4MATLAB与ActiveX接口 279
7.4.1ActiveX基本介绍 279
7.4.2MATLABActiveX自动化服务器 282
8.1VBA基础知识 283
8.1.1VBA基本介绍 283
8.1.2VBA编辑窗口的结构 284
8.2VBA编程指南 286
8.2.1VBA变量 286
8.2.2VBA运算符 287
8.2.3VBA常用属性 288
8.2.4VBA的控制语句 288
8.2.5VBA的主要功能 290
8.2.6VBA的查找功能 292
8.2.7VBA的计算 293
8.2.8VBA的窗体 295
8.3MATLAB和VBA混合编程 297
8.3.1建立和Excel的连接 297
8.3.2MATLAB与VBA混合编程 300
9.1数据库基本原理 306
9.1.1数据库工具包 306
9.1.2ODBC数据库 307
9.1.3关系型数据库 307
9.2VQB方法连接数据库 308
9.2.1Access数据库介绍 308
9.2.2定义ODBC数据库 308
9.2.3MATLAB与Access进行数据交换 313
9.3利用SQL语句访问数据库 317
9.3.1数据库连接 317
9.3.2MATLAB数据库操作简介 319
9.3.3在MATLAB中使用SQI语句操作数据库 320
附录1 328
附录2 329
附录3 330
附录4 331
附录5 332
附录6 333
附录7 335