导言 1
1 利率期货与利率期权概述 4
1.1 利率期货概述 4
1.2 利率期权概述 9
2 利率期货和期权合同的定价与交易策略 14
2.1 利率期货的定价原理 14
2.2 利率期权的定价原理 19
2.3 国债期货的交易策略 27
2.4 利率期权的交易策略 30
3 利率期货和期权的风险管理 39
3.1 利率期货风险的类型 39
3.2 利率期货风险的评估 41
3.3 利率期货风险监管的国际经验 44
3.4 利率期权的风险量度 49
4 世界主要利率期货和期权市场 54
4.1 美国国债期货市场 54
4.2 欧洲主要国债期货市场 58
4.3 亚洲的国债期货市场 60
4.4 美国主要期货交易所利率期权合约 61
4.5 欧洲期货交易所（Eurex）利率期货期权合约 68
5 利率期货和期权在中国的产生与发展 71
5.1 国债期货的发展历程 71
5.2 关于“3.27”国债期货事件的回顾与思考 75
6 我国恢复和发展国债期货的必要性和可行性 81
6.1 我国恢复和发展国债期货的必要性 83
6.2 我国开展国债期货的条件分析 85
6.3 国债期货的合约设计 88
6.4 国债期货的交易与结算制度 105
6.5 我国国债期货风险监管制度设计 110
参考文献 123
附录1 期货交易管理条例（全文） 125
附录2 远期利率协议业务管理规定 145
后记 148