第一章 计量经济学概述 2
什么是计量经济学 2
计量经济学的研究对象、内容与步骤 6
小结 10
第二章 一元线性回归分析 12
一元线性回归模型及基本假定 12
回归参数的最小二乘估计 14
参数最小二乘估计量的统计性质 16
参数估计量的抽样分布及σ2u的估计量 20
回归参数的t检验和区间估计 22
回归方程的显著性检验和拟合优度 24
无条件预测 29
案例分析：一元回归模型计算举例（1） 33
案例分析：一元回归模型计算举例（2） 38
有条件预测 43
小结 45
第三章 多元线性回归分析 50
多元线性回归模型及其基本假定 50
多元线性回归模型参数的最小二乘估计 52
参数估计量的统计性质 57
σ2u的估计量和拟合优度R2 61
回归参数的显著性检验和置信区间 63
多元线性回归模型的F检验 64
预测 66
案例分析：多元线性回归分析 68
极大似然估计法 79
参数带约束条件的最小二乘估计 83
小结 86
第四章 相关分析 92
相关的概念 92
偏相关系数 97
复相关系数 100
小结 101
第五章 异方差 107
异方差性 107
异方差性的后果 108
异方差性的检验方法 110
异方差性问题的解决方法 123
小结 132
第六章 自相关 136
自相关 136
自相关对参数估计的影响 139
检验自相关的方法 142
消除自相关影响的方法 151
关于存在自相关时预测的说明 166
小结 170
第七章 多重共线性 175
多重共线性的概念 175
多重共线性的后果 177
多重共线性的检验 181
消除多重共线性的方法 185
岭回归估计法 193
小结 202
第八章 随机解释变量与模型设定误差 205
随机性解释变量 205
工具变量法（IV法） 207
样本观测值分组平均数据的回归参数估计 212
模型的制定偏误 213
模型变量的测量误差 217
观测误差的检验 218
小结 220
第九章 非线性模型 223
非标准线性模型的标准化 223
非线性模型的标准线性化 226
小结 232
第十章 虚拟变量模型 234
虚拟变量与线性模型 234
非线性概率模型 245
小结 253
第十一章 分布滞后模型和自回归模型 256
分布滞后模型的概念 256
分布滞后模型的直接估计法 258
几种常用的自回归模型 267
自回归模型的估计 273
案例分析 279
小结 286
第十二章 联立方程模型 289
联立方程模型的概念 289
偏倚性和不一致性的产生 291
联立方程模型的类型 293
同时方程模型的识别问题 296
结构方程的识别规则 301
联立方程模型的参数估计方法概述 305
间接最小二乘法（ILS法） 306
工具变量法（IV法） 309
二阶段最小二乘法（2SLS法） 312
三阶段最小二乘法（3SLS法） 319
与联立方程组有关的问题 323
小结 325
第十三章 平稳时间序列分析 329
时间序列的基本概念 329
自回归过程AR（p） 332
移动平均过程MA（q） 340
自回归移动平均模型ARMA（p,q） 345
小结 348
第十四章 非平稳时间序列分析 351
非平稳时间序列基本概念 352
时间序列的平稳性检验 353
协整理论简介 362
向量自回归模型（VAR） 374
因果关系检验 378
条件异方差（ARCH）模型 382
小结 386
第十五章 计量经济模型应用概述 392
结构分析 392
经济预测 397
政策评价 399
小结 401
第十六章 计量模型构造理论与应用 403
供给函数和需求函数 403
线性支出系统 406
消费函数 414
生产理论与模型 417
投资理论与模型 432
宏观计量经济模型的建立 435
中国宏观计量经济模型举例（一） 440
中国宏观计量经济模型举例（二） 457
小结 471
附表 475
标准正态分布表 475
t分布临界值表 476
x2分布临界值表 477
F分布临界值表 478
杜宾—瓦特森检验上下界表 483
参考书目 485