《非参数支持向量回归和分类理论及其在金融市场预测中的应用》PDF下载

图书介绍：本文构筑了一系列基于非参数支持向量回归（SVR）的时间序列模型来预测中国主要金融变量的水平和变化趋势，比如预测汇率和外汇储备走势、股市风险以及金融预警等。本书最大的特色与创新就是把人工智能领域的非参数支持向量回归（SVR）方法与广泛使用的各种时间序列模型相结合，建立针对不同数据类型的预测模型体系，并运用到中国金融时间序列的预测上面来，实现可编程性和可操作性，为金融管理者和研究者提供了一个新的更强大的分析工具。预计总印量10000册。