第一部分 成功的决定因素：你！ 2
第1章 圣杯传奇 2
1.1 圣杯寓意 5
1.2 交易中真正重要的东西 7
1.3 模拟市场天才 9
第2章 判断之倾向：掌握市场为何对多数人来说如此之难 13
2.1 影响交易系统开发的倾向 16
2.2 影响交易系统测试的倾向 27
2.3 影响交易系统运行的倾向 29
小结 32
第3章 设定你的目标 34
3.1 设计目标是系统工作的主要部分 36
3.2 汤姆·巴索与目标 36
3.3 设定你自己的目标 43
第二部分 把你的系统概念化 48
第4章 系统开发的步骤 48
4.1 列出清单 49
4.2 培养开放的观念，收集市场信息 51
4.3 确定任务和目标 53
4.4 确定交易观念 53
4.5 确定大环境 57
4.6 确定交易的时间架构 58
4.7 确定交易的实质以及如何客观地加以测试 60
4.8 确定初始风险1R 61
4.9 确定系统的R乘数分布及其期望收益 62
4.10 确定R乘数分布的准确性 63
4.11 评估整体系统 64
4.12 利用头寸规模确定实现目标 65
4.13 确定如何改进系统 65
4.14 做好面对最坏情形的精神准备 66
第5章 选择一个有效的理念 68
5.1 趋势跟踪 69
5.2 基本面分析 72
5.3 价值交易 76
5.4 波段交易 78
5.5 季节性趋势 83
5.6 价差交易 89
5.7 套利 93
5.8 跨市分析 98
5.9 万物皆有序 103
小结 107
第6章 适应大环境的交易策略 110
6.1 我眼中的大环境 113
6.2 美国的债务状况 113
6.3 长期的熊市 118
6.4 经济全球化 122
6.5 共同基金的影响 125
6.6 法则、法规和税收的变化 128
6.7 人类在经济游戏中输掉的倾向 130
6.8 可能要考虑的其他因素 132
6.9 如何监控大环境 132
小结 134
第7章 成功交易系统的六个关键 135
7.1 打雪仗的比喻 137
7.2 在放大镜下观察期望值 140
7.3 机会与期望值 143
7.4 预测：致命的陷阱 144
7.5 交易的实际应用 145
7.6 确定系统将如何表现 149
小结 152
第三部分 理解系统的关键部分 155
第8章 利用方案设法启动你的系统 155
8.1 入市的五个步骤 157
8.2 潜步追踪市场的方案 163
8.3 滤嘴与方案 168
8.4 一些著名的系统使用的方案 172
小结 179
第9章 入市或市场时机选择 181
9.1 努力击败随机入市 183
9.2 常见的入市技巧 185
9.3 设计你自己的入市信号 200
9.4 对一些常用系统采用的入市技巧的评估 203
小结 207
第10章 知道何时收手：如何保护你的资本 208
10.1 停价的作用 210
10.2 利用合理的停价 218
10.3 常见系统采用的停价 222
小结 223
第11章 如何获利 225
11.1 获利退出策略背后的目的 226
11.2 使用停价和利润目标 232
11.3 简单和多元退出策略 233
11.4 要避免的方面 234
11.5 常见系统采用的退出策略 235
小结 237
第四部分 沉着应对 241
第12章 每个人都有钱赚 241
12.1 七位交易商如何走进他们的职业 243
12.2 交易商如何看待五种重要的市场情形 248
12.3 六周以后的结果 274
12.4 以R乘数表示的结果 281
小结 283
第13章 评估你的系统 284
13.1 可以采用的几种途径 285
13.2 期望总值：影响机会因素 287
13.3 交易机会的成本 288
13.4 最大的亏损 291
13.5 利用业务通讯的推荐作为样本系统 293
小结 298
第14章 确定头寸规模：实现目标的关键 300
14.1 基本的头寸规模确定策略 305
14.2 模型1：每一固定金额资金交易一个单位． 308
14.3 模型2：股票交易的等价值交易单位 311
14.4 模型3：百分比风险模型 312
14.5 模型4：百分比波动幅度模型 316
14.6 模型小结 318
14.7 其他系统使用的头寸规模确定法则 319
小结 323
第15章 结论 324
15.1 避免错误 326
15.2 最后的部分：采访撒普博士 328
术语表 336