第一章 引言 1
第一节 现代金融市场的重要产物：股指期货 1
第二节 股指期货改变证券市场的生态环境 6
第三节 股指期货与资产管理的演进 8
第四节 全书的内容及安排 13
第二章 股指期货合约及其基本制度 16
第一节 股票指数期货合约 16
第二节 股指期货交易制度和风险控制制度 27
第三章 从证券组合选择理论到期权定价理论 41
第一节 证券组合选择理论及其衍生 41
第二节 布莱克—斯科尔斯期权定价理论 56
第四章 股指期货的套期保值与套利交易 64
第一节 股指期货的套期保值 64
第二节 股指期货的套利交易 82
第五章 运用股指期货的投资策略：理论发展与现实演进 104
第一节 投资组合保险策略的原理及其发展 106
第二节 指数化投资衍生性策略的原理及其发展 112
第三节 阿尔法策略的产生、发展及其原理 122
第四节 股指期货在海外资产管理中的运用：影响因素、方式及目的 129
第六章 股指期货运用于投资组合保险策略的实证研究 143
第一节 研究目的和文献综述 143
第二节 研究方法 147
第三节 运用历史数据进行的实证 151
第四节 运用蒙特卡罗模拟进行的实证 167
第五节 主要结论 177
第七章 指数化投资衍生性策略的实证研究 179
第一节 文献综述 179
第二节 研究方法 181
第三节 两种子策略的实证分析结果 187
第四节 研究结论及建议 198
第五节 国内运用股指期货指数化投资的可行性 199
第八章 股指期货运用于阿尔法策略的实证研究 205
第一节 文献综述 205
第二节 实证思路 208
第三节 实证分析及结果 210
第九章 实证研究结论和进一步研究的建议 218
第一节 实证研究结论 218
第二节 进一步研究的方向 221
附录 224
中国金融期货交易所交易规则 224
中国金融期货交易所交易细则 236
中国金融期货交易所结算细则 244
中国金融期货交易所风险控制管理办法 257
中国金融期货交易所套期保值管理办法 267
参考文献 270
后记 282