目录 1
前言 1
第一章 金融互换的产生与发展 1
第一节 金融互换产生的背景 1
第二节 金融互换产生的直接原因 5
第三节 金融互换的产生与发展 8
第二章 金融互换基本原理 21
第一节 金融互换的概念 21
第二节 金融互换的功能与作用 26
第三节 金融互换的特点 28
第四节 互换期限和条件 31
第三章 金融互换的法律问题 33
第一节 合同的一般属性和适用的法律 33
第二节 合同的形式和主要条款 35
第三节 制定合同时遇到的特殊问题 37
第四章 金融互换的操作 51
第一节 金融互换的资讯及报价 51
第二节 互换交易的文件 52
第三节 金融互换的开始、转让和终止 60
第五章 金融互换的价格与定价 69
第一节 影响互换价格的因素 69
第二节 零息定价法 70
第三节 债券价格分析法 79
第四节 远期合约分析法 82
第六章 利率互换的应用 87
第一节 利用利率互换进行风险管理 87
第二节 利用利率互换进行套利 93
第三节 新发行债券的套利 98
第七章 货币互换的应用 107
第一节 利用货币互换进行风险管理 107
第二节 利用货币互换进行套利 116
第八章 非标准互换和互换衍生产品 127
第一节 非标准互换 127
第二节 互换衍生产品 132
第三节 互换期权 141
第九章 金融互换的风险与管理 149
第一节 互换风险的类别及产生原因 149
第二节 互换风险的测定 151
第三节 互换风险的管理与防范 159
第十章 我国发展金融互换问题的思考 169
第一节 我国发展金融互换的可行性 169
第二节 我国发展金融互换的总体构想 177
注释 185
附录一 市场创造者资讯 187
附录二 ISDA主合同 191
主要参考书目 234