第一章 流动性的概念和缘由 3
第一节 流动性和流动性风险的概念 3
第二节 银行保持适当流动性的重要意义及流动性职能 5
第三节 流动性的供求结构 6
第四节 流动性风险产生的主要原因 12
第二章 流动性管理策略或理论的历史演变 14
第一节 商业贷款理论 14
第二节 资产变现或转移理论 16
第三节 预期收入理论 17
第四节 负债管理方法 19
第三章 美国商业银行的现代流动性管理策略 21
第一节 资产流动性（资产变现）策略 23
第二节 负债流动性管理 41
第三节 美国银行业资产负债流动性管理策略的两个典型案例 58
第四节 美国银行业流动性管理的新动向 64
第四章 流动性风险的衡量 71
第一节 衡量流动性的简单比例 71
第二节 流动性的动态衡量方法 79
第三节 美国金融监管机构和评级机构对流动性风险的衡量方法 88
第五章 流动性计划 94
第一节 正常的流动性计划的制定过程 94
第二节 流动性计划涉及的预测行为 101
第三节 美国商业银行常用的预测方法 102
第四节 美国商业银行流动性管理中的储备金头寸计划管理 105
第五节 对付突发性流动性需求的应急计划 107
第六章 结束语：银行管理层在流动性管理中实际考虑的因素及指导原则 110
第一节 美国银行流动性管理决策中考虑的因素 110
第二节 流动性管理决策者应遵循的指导原则 114
[附录1]美国商业银行的资产证券化趋势 116
[附录2]利率掉期合同 120
[附录3]美国历史上银行流动性风险的经典案例 124
[附录4]简单回归分析法 127
第一章 外汇风险的缘由及其衡量 133
第一节 外汇交易 134
第二节 外币资产和外币负债 135
第三节 外汇风险的衡量 137
第二章 外汇风险的管理 139
第一节 表内套期保值 139
第二节 表外套期保值：利用远期外汇合同进行保值 141
第三节 表外套期保值：利用外汇期货合同进行保值 144
第四节 表外套期保值：利用期权合同进行保值 154
第五节 表外套期保值：利用货币互换合同进行保值 162
主要参考文献 166