第一章 导论 1
第一节 金融工程的概念内涵与内容体系 2
第二节 金融衍生证券定价的重要意义 5
第三节 金融衍生证券定价理论的基本发展过程 9
第四节 金融衍生证券定价的数值技术研究现状分析 13
第五节 本书的主要研究内容 26
第二章 金融衍生证券定价的基本理论分析 28
第一节 金融衍生证券定价的理论基础 29
第二节 金融衍生证券定价的随机分析基础 34
第三节 金融衍生证券定价的基本理论假设 39
第四节 Black-Scholes定价模型及其扩展分析 46
第五节 金融衍生证券的一般定价模型分析 54
第六节 金融衍生证券价格的数值分析基础 57
第三章 金融衍生证券定价的随机混合型网格模型研究 61
第一节 引言 61
第二节 二叉树定价模型的规范化表述及收敛性分析 63
第三节 随机化二叉树定价模型的基本构造过程 68
第四节 随机化二叉树定价模型的期权定价应用 72
第五节 三叉树定价模型的规范化及其收敛性分析 75
第六节 混合型三叉树定价模型的基本过程分析 78
第七节 障碍期权的混合型三叉树定价模型分析 82
第八节 实例分析 89
第四章 蒙特卡罗模拟的随机样本路径构造技术 96
第一节 引言 96
第二节 标准维纳过程的基本构造方法及其对蒙特卡罗模拟效率的影响 97
第三节 主成分构造方法的基本思想过程 103
第四节 传统资产价格样本路径的非鞅性质分析 107
第五节 基于鞅性质的标的资产价格路径构造方法 109
第六节 基于协方差匹配的随机抽样技术 115
第七节 实例分析 121
第五章 蒙特卡罗模拟的综合性方差减少技术研究 131
第一节 引言 131
第二节 蒙特卡罗模拟的基本方差技术 133
第三节 重要性抽样技术的基本思想及其应用分析 142
第四节 重要性抽样技术的最佳漂移率水平的确定 147
第五节 最优化分层抽样技术及其应用分析 151
第六节 最优化分层抽样方向的选择 156
第七节 实例分析 163
第六章 总结与展望 169
第一节 主要研究内容总结 169
第二节 研究前景展望 170
参考文献 172
后记 187