第一章 计量经济学导论 1
第一节 计量经济学的概念 1
第二节 计量经济学方法论 2
第三节 计量经济学的分类 6
第一篇 单方程线性回归模型 8
第二章 回归分析概述 8
第一节 回归分析的概念 8
第二节 变量、变量类型和变量之间的关系 9
第三节 模型与模型的种类 11
第四节 数据和数据类型 12
第五节 线性回归模型的基本问题 14
第三章 一元线性回归模型 18
第一节 一元线性回归模型基本概念 18
第二节 一元线性回归模型参数估计 22
第三节 一元线性回归模型参数的显著性检验 33
第四节 实例分析 43
小结 45
习题 45
第四章 多元线性回归模型 47
第一节 多元线性回归的数学模型 47
第二节 多元线性回归模型的参数估计 49
第三节 多元线性回归模型的检验 57
第四节 实例分析 62
第五节 多元线性回归模型的矩阵表示 64
小结 70
习题 71
第五章 线性回归模型的扩展 72
第一节 非线性模型 72
第二节 检验的扩展 80
第三节 数据的计量单位对模型估计值的影响 87
小结 88
习题 89
第二篇 违反基本假设的计量经济学问题 93
第六章 异方差性 93
第一节 异方差的概念 93
第二节 异方差产生的原因 94
第三节 异方差下的最小二乘法估计的结果 95
第四节 异方差性的诊断 100
第五节 处理异方差的方法 105
第六节 实例分析 109
小结 111
习题 111
第七章 自相关 112
第二节 自相关的概念 112
第二节 自相关产生的原因 114
第三节 自相关下的 OLS 估计的结果 116
第四节 自相关的诊断 119
第五节 处理自相关的方法 122
第六节 实例分析 126
小结 128
习题 128
第八章 多重共线性 130
第一节 多重共线性的概念 130
第二节 多重共线性产生的原因 131
第三节 多重共线性下的 OLS 估计的结果 133
第四节 多重共线性的诊断 136
第五节 处理多重共线性的方法 138
第六节 实例分析 142
小结 144
习题 145
第九章 随机解释变量模型 147
第一节 估计量的渐近性质 147
第二节 随机解释变量及产生的原因 149
第三节 随机解释变量下的 OLS 估计的结果 150
第四节 处理随机解释变量的方法——工具变量法 152
小结 154
习题 154
第十章 虚拟变量模型 156
第一节 虚拟变量的概念 156
第二节 虚拟解释变量模型 157
第三节 虚拟被解释变量模型 164
小结 170
习题 171
第十一章 滞后变量模型 172
第一节 滞后变量模型的概念 172
第二节 分布滞后模型 173
第三节 自回归模型 178
第四节 自回归模型的估计问题 182
习题 185
小结 185
第三篇 联立方程计量经济模型 188
第十二章 联立方程模型 188
第一节 联立方程模型的一般概念 188
第二节 模型的结构型 194
第三节 模型的简化型 196
小结 198
习题 198
第十三章 联立方程模型的识别 200
第一节 模型识别的概念 200
第二节 识别规则 208
第三节 实际应用中的经验方法 214
小结 215
习题 215
第十四章 联立方程的参数估计 217
第一节 递归最小二乘法 218
第二节 间接最小二乘法(ILS) 220
第三节 工具变量法(IV) 223
第四节 二阶段最小二乘法(2SLS) 225
第五节 联立方程模型的其他估计方法简介 229
第六节 联立方程估计方法的选择 230
小结 232
习题 233
第四篇 计量经济模型的应用 236
第十五章 建模问题 236
第一节 计量经济学模型的建模步骤 236
第二节 模型优劣的判断标准 238
第三节 建模错误的类型 239
第四节 建模错误的后果 240
第五节 建模错误的检验 244
第十六章 几种基本的经济函数模型 247
第一节 生产函数模型 247
第二节 需求函数模型 256
第三节 消费函数模型 265
第四节 投资函数模型 272
第五节 宏观经济模型应用举例 278
第十七章 计量经济模型的应用 286
第一节 经济结构分析 286
第二节 经济预测 292
第三节 政策评价 296
第四节 检验和发展经济理论 298
小结 299
附录 300
附录1 数理统计基本知识的简单回顾 300
附录2 TSP 使用指南 306
附录3 统计学用表 312
索引 332
参考文献 336