第一章 证券投资基础概论 1
第一节 证券投资基金的概念与特点 1
第二节 证券投资基金的主要类型 2
一、开放式基金和封闭式基金 4
二、契约型基金和公司型基金 6
三、证券投资基金的其他主要类型 7
第三节 证券投资基金的产生与发展 8
第四节 证券投资基金的功能与作用 9
第二章 基金管理公司的法人治理结构 10
第一节 《公司法》的规定 11
第二节 基金管理公司独立董事制度 15
第三节 基金管理公司设立的自律承诺制度 17
一、自律管理的要求与程序 17
二、申请设立基金管理公司的自律管理 19
三、对自律机构监管的要求 20
第四节 基金管理公司章程制定指导意见 21
第五节 基金管理公司分支机构的设立 23
第六节 基金管理公司重大变更事项 25
第七节 基金从业人员资格管理 27
一、基金从业资格 28
二、基金经济资格 29
三、高级管理人员任职资格 30
四、日常管理 31
五、基金业从业人员执业守则 32
一、基金发起人资格、职责、权利与义务 35
第一节 基金发起人 35
第三章 证券投资基金的当事人 35
二、证券投资基金基金契约 37
第二节 基金管理人 40
一、基金管理公司发起人及资格要求 40
二、基金管理公司设立审核程序 41
三、基金管理人的职责、权利、义务 46
四、基金管理人的更换条件和程序 49
五、基金管理人的禁止行为 50
一、基金托管人的资格与职责 51
第三节 基金托管人 51
二、基金托管人的权利和义务 53
三、基金托管人的更换、退任与禁止行为 55
四、托管协议 57
第四节 基金持有人大会 59
第五节 证券投资基金的服务机构 61
一、基金代销机构 61
二、基金注册登记机构 64
第六节 证券投资基金当事人的关系 65
第四章 证券投资基金的发起设立 66
第一节 基金发起设立的管理制度 66
第二节 基金设立的条件 67
第五章 证券投资基金的发行与销售、变更与终止 70
第一节 封闭式基金的发行 71
第二节 开放式基金的销售 74
第三节 基金的变更与终止 75
第一节 封闭式基金的上市与交易 78
一、上市交易的条件和程序 78
第六章 证券投资基金的交易与申购、赎回 78
二、上市交易的要求 83
三、基金的市场价格及影响因素 85
四、上市交易费用 86
第二节 开放式基金的申购与赎回 87
一、开放式基金的申购与赎回的要求 87
二、开放式基金巨额赎回的处理 89
三、开放式基金的价格 90
四、开放式基金的净值估算 91
一、基金管理费、托管费及其他 94
第七章 证券投资基金费用与税收 94
第一节 证券投资基金的费用 94
二、开放式基金的申购费与赎回费 96
第二节 证券投资基金的税收 96
一、证券投资基金的利益与收益分配 96
二、证券投资基金的税收 97
第八章 基金管理公司的监察稽核制度 99
第一节 基金监察稽核的目的 99
第二节 基金监察稽核的内容 100
第三节 基金管理公司督察员和监察稽核部门的职责 105
第九章 证券投资基金管理体系的构建 107
第一节 证券投资管理的指导性原则 107
第二节 证券投资管理作业流程 108
第三节 资产组合管理的步骤 111
一、资产组合管理的基本步骤 111
二、证券组合的管理目标 113
第十章 金融市场结构与功能 114
第一节 金融市场的结构与功能 114
第二节 主要金融市场概况 116
第三节 基金管理公司进入银行间同业市场 117
第十一章 风险管理与控制 119
第一节 投资风险的基本概念 119
一、风险与风险来源 119
二、资本资产定价模型 122
三、套利定价模型 124
四、多因素模型 126
五、回归模型及模型比较 127
第二节 风险管理的意义 128
第三节 风险管理与控制的主要方式与手段 129
第十二章 资产配置决策 131
第一节 资产配置的意义与目标 131
第二节 资本配置的基本方法 132
第十三章 股票投资管理 135
第一节 股票投资管理概述 135
第二节 主要的积极型股票投资战略及其表现 137
一、以技术分析为基础的投资战略 137
二、以基本分析为基础的投资战略 139
三、市场异常策略 140
第三节 消极型股票投资战略 141
第十四章 债券投资管理 143
第一节 债券市场基本情况 143
第二节 债券价值的评估 145
一、收益率的计算 145
二、风险的测量 147
第三节 债券市场收益率曲线 149
一、影响债券收益率的因素 149
三、流通性价值的衡量 149
二、收益率曲线 150
三、对收益率曲线的理解 152
第四节 债券投资策略 154
一、市场效率理论 154
二、指数化投资策略 157
三、规避和现金流匹配策略 158
四、积极调整的投资策略 159
第一节 成本管理的意义 161
第十五章 成本管理 161
第二节 证券投资管理的成本构成 162
第三节 投资方式与管理成本 163
第十六章 绩效评估 166
第一节 绩效衡量与风险调整 166
一、绩效衡量 166
二、风险衡量 170
三、投资绩效的风险调整 172
第二节 资产管理人的绩效比较 174
第三节 超额收益的来源 177
第四节 绩效归属模型 179
第五节 绩效评估的定性分析 181
第十七章 证券投资基金有关法律规范 183
第一节 《中华人民共和国信托法》 183
第二节 《全国社会保障基金投资管理暂行办法》 186
一、社保基金投资管理人 186
二、社保基金托管人 189
三、社保基金的投资 190
四、其他事项 192
第三节 《中华人民共和国刑法》 194
一、金融犯罪种类 194
二、金融犯罪的处罚 196
第四节 《中华人民共和国民法通则》 198
一、基本原则、公民、法人 198
二、民事法律行为和代理 200
第十八章 证券投资基金模拟试题及答案 203
一、模拟试题及答案（一） 203
二、模拟试题及答案（二） 237