第一篇 一般理论 1
第一章 期望效用模型 3
第二章 风险厌恶 15
第三章 风险的变动 33
第二篇 标准的投资组合问题 43
第四章 标准的投资组合问题 45
第五章 风险的均衡价格 55
第三篇 某些技术工具及其应用 67
第六章 超平面分离定理 69
第七章 对数超模性(Log-Supermodularity) 85
第四篇 多种风险 95
第八章 风险厌恶与背景风险 97
第九章 背景风险的调节效应 109
第十章 承担多种风险 123
第十一章 动态投资问题 135
第十二章 动态金融专题 153
第五篇 阿罗-德布鲁投资组合问题 167
第十三章 对相机要求权的需求 169
第十四章 对财富的风险 177
第六篇 消费和储蓄 185
第十五章 确定性条件下的消费 187
第十六章 预防性储蓄和谨慎 201
第十七章 时间的均衡价格 213
第十八章 流动性限制 229
第十九章 储蓄-投资组合问题 241
第二十章 分解风险和时间 251
第七篇 风险和时间的均衡价格 259
第二十一章 有效的风险分担 261
第二十二章 风险和时间的均衡价格 277
第二十三章 寻找代表性当事人 289
第八篇 风险和信息 299
第二十四章 信息的价值 301
第二十五章 决策制定和信息 323
第二十六章 信息和均衡 343
第二十七章 结束语 355
参考文献 361