《金融市场有效价差的估计方法》PDF下载

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  • 作  者:高扬著
  • 出 版 社:北京:清华大学出版社
  • 出版年份:2019
  • ISBN:9787302523918
  • 页数:142 页
图书介绍:本书主要研究金融市场微观结构中交易成本,特别是有效价差的度量方法及其统计推断,为流动性的应用提供经济计量学的理论基础。具体包括:两种有效价差估计的渐近性质研究、基于价格极值的有效价差估计研究、有效价差的极大似然估计研究以及基于Roll价格模型的有效价差实证研究等。