第1章 风险管理及混业经营概述 1
1.1金融风险定义及分类 1
1.2风险度量及风险管理概述 2
1.3定量风险管理 3
1.4混业经营基本概念及相关研究 7
第2章 风险度量基本概念、方法及相关研究概述 11
2.1风险因子及损失分布 11
2.2风险度量的基本方法 20
2.3市场风险度量的标准方法及回测 30
2.4几种不同类型风险度量的相关研究 38
第3章 基于Copula分组模型的混业经营下市场风险的度量 48
3.1市场风险的传统度量方法 48
3.2问题描述及预备知识 52
3.3模型建立 58
3.4混业经营下市场风险的分布函数界 61
3.5数值模拟算法及其收敛性 63
3.6数值模拟实例及结果分析 66
第4章 基于藤Copula模型的混业经营下市场风险的度量 70
4.1藤Copula模型的原理及定义 70
4.2几种常见的时间序列模型 75
4.3本章所用方法、模型及其估计和模拟 78
4.4实证分析及结果 81
第5章 基于Copula的混业经营下操作风险的度量 88
5.1操作风险度量的传统方法及模型 88
5.2本章所用方法及模型 91
5.3问题描述及边际分布函数的求解方法 94
5.4内外部欺诈独立情形下的操作风险度量 104
5.5内外部欺诈相依情形下的操作风险度量 105
5.6参数估计和模拟 116
第6章 基于GPD-Copula模型的混业经营下操作风险度量的实证研究 123
6.1数据选取及数据预处理 123
6.2损失强度分布函数的参数估计 125
6.3损失频度分布函数的参数估计及两种损失的风险值 134
6.4总体操作风险度量结果 137
6.5基于参数Bootstrap的Copula拟合优度检验 142
6.6检验统计量及值 142
参考文献 147