第1章 绪论 1
1.1研究背景 1
1.2研究的目的和意义 2
1.3研究现状与文献综述 3
1.4本书章节安排及创新之处 11
第2章 单位根与线性协整理论概述 14
2.1单位根过程 14
2.2单位根检验 17
2.3协整及其表述定理 23
2.4协整的估计与检验 28
第3章 时间序列的非线性存在性检验 35
3.1非线性的定义 35
3.2非线性检验的方法 35
3.3 Monte Carlo仿真模拟 43
3.4我国股市的非线性存在性分析 45
第4章 非线性非平稳时间序列的混沌与分形特征检验 50
4.1混沌与分形理论简介 50
4.2混沌与分形理论在经济中的应用综述 57
4.3时间序列中是否存在混沌的非参数检验方法 58
4.4 Monte Carlo仿真模拟 67
4.5我国沪深股票指数的混沌与分形特征的实证研究 74
第5章 非线性时间序列的非平稳检验 78
5.1基于长记忆性、混合性概念的非平稳检验方法 79
5.2推广的单位根检验 83
5.3货币需求函数各变量的单位根秩检验与全距检验 102
第6章 非线性协整的非参数检验方法 107
6.1推广的E-G两步法 107
6.2非线性协整的秩检验理论 108
6.3记录数协整检验（Record Counting Cointegration Test， RCC） 125
6.4中国与国际股市的非线性协整研究 128
第7章 非线性协整模型构造与估计的非参数方法 149
7.1 ACE算法（Alternating Conditional Expections， ACE） 149
7.2局部核权最小二乘法 152
7.3基于神经网络的非线性协整模型估计方法 153
7.4 Monte Carlo仿真实验研究 172
7.5实证研究 179
第8章 总结与展望 186
8.1本书所做的主要工作 186
8.2不足之处 186
8.3进一步研究展望 187
附录 189
Gauss程序集程序段 222
参考文献 223
后记 237