第1章 导论 1
1.1 研究背景与研究意义 1
1.2 研究视角的确定 11
1.3 研究思路、内容、方法与技术路线 17
1.4 拟解决的关键性问题及创新点 20
第2章 国内外研究综述及评析 23
2.1 资本监管理论研究 23
2.2 资本监管制度变迁或改进研究 25
2.3 监管资本套利研究 28
2.4 顺周期性研究 30
2.5 系统性风险与宏观审慎监管研究 34
2.6 资本监管有效性研究 37
2.7 文献述评及本章小结 41
第3章 资本监管的一般理论及风险调整标准 43
3.1 银行监管的理论基础 43
3.2 资本监管的一般理论 49
3.3 资本监管的动态调整标准：风险视角 53
3.4 本章小结 62
第4章 金融风险演变下的商业银行资本监管变革 63
4.1 金融风险变化与银行风险管理面临的挑战 63
4.2 资本监管战略导向：从微观审慎到宏微观审慎监管并举 75
4.3 资本计量的调整 78
4.4 资本监管的范畴：从传统风险监管到并表监管 90
4.5 资本监管的模式：从规则导向到激励相容 92
4.6 系统重要性银行的监管强化 94
4.7 资本监管的“第二支柱”：内部资本充足评估 100
4.8 本章小结 109
第5章 监管资本套利及其负外部性防控 110
5.1 监管资本套利的理论分析 110
5.2 监管资本套利的一般模式 115
5.3 我国商业银行监管资本套利的主要渠道 120
5.4 杠杆率的引入对防止套利的作用 131
5.5 监管资本套利的影响分析 132
5.6 监管资本套利下的监管改进 137
5.7 本章小结 140
第6章 逆周期资本缓冲指标的适用性检验 142
6.1 资本监管的顺周期效应及逆周期资本缓冲机制的提出 142
6.2 逆周期资本缓冲机制的相关研究进展 144
6.3 逆周期资本缓冲理论模型的构建 145
6.4 逆周期监管资本缓冲测算——基于广义信贷余额口径与社会融资余额口径 147
6.5 基本结论 154
6.6 其他指标的参考作用 155
6.7 本章小结 158
第7章 资本监管对银行资本及风险水平影响评估 159
7.1 资本监管与银行风险承担行为关系的一般逻辑 159
7.2 资本充足性监管下银行资本水平和风险水平的实证检验 162
7.3 补充检验 179
7.4 本章小结 179
第8章 资本监管约束下的银行最适资本充足率 181
8.1 问题的提出 181
8.2 研究角度 184
8.3 模型构建 185
8.4 模型校准和实证检验 191
8.5 本章小结 200
第9章 研究结论与展望 202
9.1 研究结论 202
9.2 政策建议 206
9.3 研究的局限性和研究展望 208
参考文献 210
致谢 245