第1章 绪论 1
第2章 期货市场的机制 17
第3章 利用期货套期保值策略 39
第4章 各种利率 62
第5章 远期和期货价格的决定 82
第6章 利率期货 107
第7章 互换 123
第8章 期权市场的机制 149
第9章 股票期权价格的性质 169
第10章 期权的交易策略 185
第11章 二叉树模型介绍 201
第12章 维纳过程和伊藤定理 222
第13章 Black-Scholes-Merton模型 237
第14章 股票指数期权、货币期权和期货期权 266
第15章 套期保值参数 289
第16章 波动率微笑 318
第17章 数值方法 331
第18章 在险值 371
第19章 估计波动率和相关系数 393
第20章 信用风险 411
第21章 信用衍生品 433
第22章 奇异期权 451
第23章 气象、能源和保险衍生品 470
第24章 关于模型和数值过程的进一步讨论 477
第25章 鞅和测度 501
第26章 利率衍生证券：标准市场模型 520
第27章 凸性调整、时刻调整及跨币衍生证券调整 541
第28章 利率衍生证券：短期利率模型 552
第29章 利率衍生品：HJM和LMM 579
第30章 互换的再次探讨 596
第31章 实物期权 609
第32章 衍生品灾难及教训 623
DerivaGem软件 633
主要期权、期货交易所表 639
当x≤0时，N（x）表 640
当x≥0时，N（x）表 641