目录 1
第一部分 导论和说明 1
1.导论 3
2.说明性的资产组合分析 9
第二部分 证券与资产组合的关系 41
3.平均收益与期望价值 43
4.标准差和方差 83
5.大量证券中的投资 120
6.长期收益 136
第三部分 有效资产组合 147
7.有效集的几何分析 149
8.E,V有效资产组合的导出 181
9.半方差 219
第四部分 不确定条件下的理性选择 237
10.期望效用准则 239
11.跨期效用分析 285
12.概率信念 301
13.对资产选择的应用 322
参考文献 360
补遗（1970） 366
附录A 有效集的计算 380
附录B 资产组合选择问题的单纯形法 405
附录C 另一个期望效用公理体系 409
名词中英文索引 417
第五部分 对以前各章的注解（1991） 431
第4章 注解 433
第5章 注解 440
第6章 注解 442
第7章 注解 451
第8章 及附录A注解 457
第9章 注解 459
第四部分 及附录C注解 464
个人注解 471
哈里·马克威茨主要作品年表 477