第一部分 离散时间情形 3
第一章 确定性下的差分方程 3
第一节 一维一阶线性差分方程 3
第二节 一维二阶线性差分方程 7
第三节 高维一阶线性差分方程组 12
第四节 非线性动态系统 14
第二章 随机线性差分方程 20
第一节 一阶随机线性差分方程组 20
第二节 线性理性预期模型 24
第三节 Kalman滤波 28
第三章 确定性下的动态规划 30
第一节 压缩映射的不动点性质 31
第二节 最优化原理 34
第三节 值函数的性质 41
第四节 动态特征 47
第四章 不确定性下的动态规划 52
第一节 最优化原理 52
第二节 值函数的性质 60
第三节 Euler方程 66
第五章 线性二次规划 70
第一节 确定性下的线性二次规划问题 70
第二节 随机线性二次规划问题 76
第三节 线性二次逼近问题 77
第六章 数值方法 82
第一节 介绍 82
第二节 动态规划的常用算法 85
第三节 求解Bellman方程的例子 90
附录 Matlab程序 92
第七章 应用 101
第一节 离散时间的Ramsey模型 101
第二节 投资储蓄问题 105
第三节 消费理论 113
第四节 资产定价理论 119
第五节 Stockman模型 125
第六节 离散选择问题 131
第二部分 连续时间情形 141
第八章 微分方程动力系统 141
第一节 可求解的微分方程 141
第二节 微分方程的稳定性 143
第九章 确定性下的最优控制和动态规划 153
第一节 自由端点问题 153
第二节 固定边界问题 161
第三节 各种终点受约束情形 164
第四节 比较静态分析 168
第五节 带代数约束的控制问题 170
第六节 确定性的动态规划方法 179
第十章 最优控制原理的应用 187
第一节 Ramsey模型 187
第二节 国外经济援助的作用 193
第三节 政府公共开支对经济的影响 201
第四节 效用函数中的财富 206
第五节 投资理论 210
第十一章 连续时间数值方法 220
第一节 有限差分法 220
第二节 微扰法 223
第三节 投影法 224
第十二章 不确定性的动态规划方法 228
第一节 Ito公式 228
第二节 不确定性问题的动态规划方法 230
第十三章 连续时间动态规划方法的应用 235
第一节 Merton模型 235
第二节 不确定性下的投资理论 236
第三节 随机增长模型 246
第四节 政府公共开支的增长与波动的影响 255
第五节 行使选择权问题 259
第三部分 数学附录 267
第十四章 凸集合和凸函数 267
第一节 凸集合 267
第二节 凸函数 274
第三节 Benveniste和Scheinkman定理 281
第十五章 线性规划与非线性规划问题 284
第一节 线性规划 284
第二节 非线性规划 297
第三节 应用 313
第十六章 度量空间和赋范向量空间 321
第一节 基本概念 321
第二节 对应及极大值定理 324
第十七章 测度理论和积分 328
第一节 测度空间 328
第二节 可测函数和积分 331
第三节 乘积空间和单调类定理 336
第四节 条件期望 337
第十八章 Markov过程及其收敛性 340
第一节 基本概念 340
第二节 离散空间上的Markov链 340
第三节 一般空间上的Markov过程和转移函数 343
第四节 收敛性与稳定分布 343
参考文献 345