第一章 单位根过程 1
1.1 简介 1
1.2 单位根过程的定义 6
1.3 维纳过程 8
1.4 泛函中心极限定理 10
1.5 连续映照定理 13
1.6 有关随机游动的极限分布 14
1.7 带常数项的随机游动 23
1.8 有关一般单位根过程的极限分布 28
1.9 时间序列的去势 35
1.10 近单位根过程 38
1.11 本章小结 40
习题 41
第二章 单位根过程的假设检验 43
2.1 简介 43
2.2 迪基－福勒检验法 44
2.3 菲利普斯－配荣检验法 60
2.4 增广的迪基－福勒检验法 70
2.5 单位根检验的推广 83
2.6 本章小结 86
习题 87
第三章 多变量单位根过程 88
3.1 简介 88
3.2 多变量单位根过程的极限定理 88
3.3 含单位根的向量自回归过程 98
3.4 伪回归 109
3.5 伪回归的纠正方法 117
3.6 本章小结 118
习题 119
第四章 协整过程的性质和表示形式 121
4.1 简介 121
4.2 协整系统的主要特征 123
4.3 协整系统的表示形式 127
4.4 本章小结 132
习题 133
第五章 协整过程的参数估计和假设检验——最小二乘方法 135
5.1 简介 135
5.2 协整向量的最小二乘估计 135
5.3 协整向量的两步估计 139
5.4 协整向量估计的菲利普斯方法 141
5.5 协整向量的规范化 144
5.6 多个协整向量 145
5.7 随机向量的协整性检验 148
5.8 协整向量的假设检验 171
5.9 随机向量的协整性检验：u1t和u2t相关 177
5.10 充分改进的最小二乘估计 180
5.11 本章小结 184
习题 185
第六章 协整过程的参数估计和假设检验——最大似然方法 187
6.1 简介 187
6.2 协整系统与均衡修正过程 188
6.3 典型相关 192
6.4 协整的均衡修正形式和集中的对数似然函数 197
6.5 最大似然估计和典型相关分析 199
6.6 参数矩阵π的最大似然估计 201
6.7 协整关系的假设检验 206
6.8 对协整向量的假设检验 209
6.9 对矩阵α的假设检验 212
6.10 协整系统实例 215
6.11 本章小结 221
习题 222
第七章 金融计量经济：变异性与随机变异模型 224
7.1 简介 224
7.2 自回归条件异方差模型的定义 226
7.3 ARCH模型参数的最大似然估计 230
7.4 非正态ARCH模型参数的最大似然估计 236
7.5 ARCH模型的假设检验 237
7.6 广义ARCH模型——GARCH模型 240
7.7 ARCH模型的其他推广形式 246
7.8 ARCH模型的综合 250
7.9 随机变异性模型 256
7.10 本章小结 274
习题 275
附录 277
参考文献 284
术语表 287