第1篇 基本理论篇 3
第1章 金融工程导论 3
1.1 金融工程概述 3
1.2 金融工程的基本框架 5
1.3 金融工程的应用 7
1.4 金融工程的发展现状及前景 11
小结 11
思考与练习 12
第2章 金融工程的基本分析方法 13
2.1 现代资本结构理论 13
2.2 无套利分析法 17
2.3 积木分析法 30
小结 33
思考与练习 33
第3章 金融创新 35
3.1 金融创新概述 35
3.2 金融创新的背景和动因 39
3.3 金融创新的影响 42
3.4 金融产品的创新方法 46
小结 55
思考与练习 56
第4章 无套利分析的简单模型 57
4.1 基本概念和假设 57
4.2 无套利原则 59
4.3 单期二叉树模型 60
小结 61
思考与练习 62
第2篇 金融工具篇 65
第5章 远期 65
5.1 远期概述 65
5.2 远期利率协议 67
5.3 远期外汇合约 76
5.4 远期合约的定价 81
小结 87
思考与练习 88
第6章 期货 90
6.1 期货概述 90
6.2 期货价格与现货及远期价格的关系 102
6.3 金融期货合约的定价 107
小结 112
思考与练习 113
第7章 互换 115
7.1 互换概述 115
7.2 互换的基本原理 119
7.3 利率互换的定价 127
7.4 货币互换的定价 134
小结 139
思考与练习 140
第8章 期权 142
8.1 期权概述 142
8.2 期权价格的特征 151
8.3 期权交易策略 163
小结 175
思考与练习 176
第9章 期权定价理论 178
9.1 风险中性定价 178
9.2 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 180
9.3 二叉树定价模型 187
9.4 蒙特卡洛模拟定价理论 193
小结 195
思考与练习 196
第10章 实物期权 198
10.1 实物期权概述 198
10.2 实物期权法与净现值法的比较 200
10.3 实物期权的价值计算及其应用 202
小结 209
思考与练习 210
第3篇 技术运用篇 215
第11章 外汇风险的管理 215
11.1 金融风险及其基本的管理方法 215
11.2 外汇风险概述 220
11.3 利用远期或期货管理外汇风险 223
11.4 利用货币互换管理外汇风险 233
11.5 利用期权管理外汇风险 235
11.6 外汇风险管理策略的比较 245
小结 248
思考与练习 248
第12章 利率风险的管理 249
12.1 利率风险概述 249
12.2 利用远期或期货管理利率风险 250
12.3 利用互换管理利率风险 261
12.4 利用期权管理利率风险 265
12.5 利率风险管理策略的比较 270
小结 272
思考与练习 273
第13章 股票风险的管理 275
13.1 股票风险概述 275
13.2 利用期货管理股票风险 276
13.3 利用期权管理股票风险 280
13.4 股票风险管理策略的比较 288
小结 289
思考与练习 290
第14章 信用风险的管理 291
14.1 信用衍生品概述 291
14.2 信用风险及信用风险管理 297
14.3 利用信用衍生品管理信用风险 300
14.4 信用风险管理策略的比较 306
小结 308
思考与练习 308
第15章 投机和套利 309
15.1 投机 309
15.2 套利 313
小结 322
思考与练习 323
参考文献 324