第一章 数理金融引论 1
第一节 数理金融学的发展沿革 2
第二节 数理金融学的结构框架 7
第三节 数理金融学面临的挑战 13
本章小结 21
本章重要概念 21
思考练习题 21
第二章 数理金融中的基本数学方法 23
第一节 函数和微积分在数理金融中的应用 24
第二节 线性代数在数理金融中的应用 32
第三节 随机过程在数理金融中的应用 35
本章小结 41
本章重要概念 42
思考练习题 42
第三章 计量经济学在数理金融中的应用 45
第一节 一元线性回归模型 46
第二节 多元线性回归模型 49
第三节 市场间联动性分析 53
本章小结 65
本章重要概念 66
思考练习题 66
第四章 投资组合理论与资产定价模型 67
第一节 不确定条件下的选择理论 68
第二节 投资组合理论 70
第三节 资本资产定价模型 74
第四节 套利定价理论 77
本章小结 82
本章重要概念 83
思考练习题 83
第五章 期权定价模型 85
第一节 期权价格的构成 86
第二节 布朗运动与伊托引理 92
第三节 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 97
第四节 二叉树期权定价模型 103
第五节 金融期权价格的敏感性指标 107
本章小结 112
本章重要概念 113
思考练习题 113
第六章 有效市场理论及检验 115
第一节 股票市场的信息效率 116
第二节 有效市场假说在投资中的运用 120
第三节 有效市场假说的实证检验 124
第四节 中国股票市场有效性问题的实证检验 128
第五节 对有效市场理论的评价与发展 132
本章小结 136
本章重要概念 137
思考练习题 137
第七章 金融风险分析与测度 139
第一节 金融风险概述 140
第二节 灵敏度分析与债券市场风险 147
第三节 VaR模型 156
第四节 贝叶斯MCMC模拟方法与操作风险 166
第五节 信号评估法与信用风险的测度 172
第六节 整体风险管理 178
本章小结 184
本章重要概念 184
思考练习题 184
第八章 宏观金融模型 187
第一节 宏观金融分析框架 188
第二节 货币政策模型 193
第三节 动态随机一般均衡模型 197
第四节 宏观金融风险管理 204
本章小结 207
本章重要概念 208
思考练习题 208
习题答案 209
参考文献 216