第1章 导论 1
1.1 计量经济学的内容体系 1
1.2 计量经济学模型构建与分析步骤 2
1.3 问题导向的论文写作范式 4
第2章 中国各地区市场化进程的趋同性研究——基于单方程回归模型一般估计方法的应用 10
2.1 引言 10
2.2 文献综述 10
2.3 经济理论、模型设定与估计方法介绍 11
2.4 实证分析 15
2.5 结论与启示 19
2.6 单方程回归模型一般估计的EViews软件操作指导 19
2.7 上机练习 26
第3章 中国商业银行系统性风险的度量——基于分位数回归模型的应用 28
3.1 引言 28
3.2 理论分析与模型设定 30
3.3 实证研究的结果及其分析 33
3.4 结论与后续研究的建议 37
3.5 分位数回归模型构建的EViews软件应用指导 38
3.6 上机练习 46
第4章 我国国内生产总值预测——基于ARIMA模型的应用 47
4.1 引言 47
4.2 理论分析与研究思路 49
4.3 实证研究及其分析 53
4.4 结论 60
4.5 ARIMA模型的EViews软件应用指导 61
4.6 上机练习 79
第5章 我国居民消费价格指数的成分分解及预测——基于X-12-ARIMA模型的应用 81
5.1 研究问题的提出 81
5.2 文献综述 82
5.3 理论分析与模型设定 84
5.4 不稳定时序数据的成分分解原理 89
5.5 实证结果及分析 89
5.6 结论 94
5.7 X-12-ARIMA模型的EViews软件应用指导 94
5.8 上机练习 98
第6章 深证成指与国际股票指数之间的联动作用研究——基于协整检验与误差修正模型的应用 100
6.1 引言 100
6.2 路径分析 102
6.3 实证研究思路 103
6.4 实证研究结果及分析 105
6.5 研究结论 109
6.6 协整检验与误差修正模型的EViews软件应用指导 110
6.7 上机练习 115
第7章 我国上市商业银行风险溢出效应的度量研究——基于GARCH-CoVaR模型的应用 117
7.1 引言 117
7.2 风险溢出效应及其度量指标 119
7.3 GARCH-VaR模型与GARCH-CoVaR模型的计算原理 120
7.4 实证研究的结果及其分析 125
7.5 结论 129
7.6 GARCH-CoVaR模型的EViews软件操作指导 130
7.7 上机练习 139
第8章 我国上市公司财务困境预测研究——基于Probit模型和Logit模型的应用 141
8.1 引言 141
8.2 上市公司财务困境预测的财务因素分析 143
8.3 模型设定 144
8.4 实证分析 146
8.5 结论 150
8.6 Probit模型和Logit模型的EViews软件操作指导 150
8.7 上机练习 156
第9章 中国城乡居民文化消费边际消费倾向比较分析——基于虚拟解释变量模型的应用 158
9.1 引言 158
9.2 模型设定与方法设计 159
9.3 实证分析研究 161
9.4 结论与建议 163
9.5 虚拟解释变量模型的EViews软件操作指导 164
9.6 上机练习 171
第10章 税收与居民消费关系实证分析——基于随机解释变量模型的应用 172
10.1 引言 172
10.2 文献综述 172
10.3 理论分析与模型设定 173
10.4 实证分析 176
10.5 结论与建议 178
10.6 随机解释变量模型的EViews软件操作指导 178
10.7 上机练习 184
第11章 金融危机前后的中美股市财富效应比较研究——基于自回归分布滞后模型的应用 185
11.1 引言 185
11.2 理论分析与模型介绍 186
11.3 中美股市财富效应的比较研究 188
11.4 基本结论 192
11.5 自回归分布滞后模型的EViews软件应用指导 192
11.6 上机练习 197
第12章 资本充足率对我国货币政策传导的影响研究——基于面板数据模型的应用 198
12.1 引言 198
12.2 资本充足率对货币政策传导机制影响的理论基础 200
12.3 模型设定及数据选取 202
12.4 实证研究的结果及分析 205
12.5 结论 208
12.6 面板数据模型的EViews软件应用指导 208
12.7 上机练习 217
第13章 中国宏观经济体系的IS-LM-PC模型拟合研究——基于联立方程模型的应用 219
13.1 引言 219
13.2 联立方程模型的构建与应用 221
13.3 中国宏观经济体系的IS-LM-PC模型设定 228
13.4 实证研究结果及其分析 229
13.5 结论 232
13.6 联立方程模型的EViews软件操作指导 232
13.7 上机练习 243
第14章 我国城乡恩格尔系数与通货膨胀指数的动态相互作用分析——基于VaR模型的应用 245
14.1 引言 245
14.2 文献综述 246
14.3 典型事实与理论分析 246
14.4 实证研究结果及分析 249
14.5 结论 255
14.6 VaR模型的EViews软件操作指导 255
14.7 上机练习 265
第15章 对外贸易与我国通货膨胀之间的相互作用研究——基于向量误差修正模型的应用 267
15.1 引言 267
15.2 我国对外贸易与国内通货膨胀的相互作用方式 268
15.3 模型建立及数据选取 270
15.4 实证研究的结果及其分析 272
15.5 结论与启示 279
15.6 VEC模型的EViews软件操作指导 280
15.7 上机练习 286
第16章 沪深300期货动态套期保值率计算——基于多元GARCH模型的应用 287
16.1 引言 287
16.2 理论分析与研究思路 288
16.3 实证研究结果与分析 294
16.4 实证结果与分析 296
16.5 结论 300
16.6 多元GARCH模型的EViews和Matlab软件应用指导 301
16.7 上机练习 307
第17章 商业银行流动性的影响因素研究——基于时变参数状态空间模型的应用 310
17.1 引言 310
17.2 我国商业银行流动性现状及影响因素 312
17.3 变系数的状态空间模型 313
17.4 我国商业银行流动性影响因素的实证研究 314
17.5 结论与建议 320
17.6 时变系数状态空间模型的EViews软件操作指导 320
17.6 上机练习 326
第18章 盯住系统性风险指数的逆周期资本缓冲动态提取机制研究——基于平滑转换自回归模型的应用 327
18.1 引言 327
18.2 文献综述 328
18.3 盯住系统性风险指数的逆周期资本缓冲提取机制构建方法设计 329
18.4 实证结果与分析 333
18.5 结论与建议 339
18.6 平滑转换自回归模型的JMulTi软件应用指导 340
18.7 上机练习 344
第19章 美国股市溢出效应对中国股市的影响——基于MRS模型的实证分析 346
19.1 引言 346
19.2 理论分析与研究思路 347
19.3 实证研究结果与分析 353
19.4 结论 355
19.5 马尔科夫区制转移模型的Matlab软件应用指导 356
19.6 上机练习 359
第20章 人民币汇率预期与AH股价差的相关性分析——基于MS-VaR模型 361
20.1 引言 361
20.2 理论分析与模型设定 363
20.3 实证研究的设计、结果及其分析 366
20.4 结论 374
20.5 MS-VaR模型构建的软件操作指导 375
第21章 人民币汇率变动对中美双边贸易的门限效应研究 388
21.1 引言 388
21.2 文献综述 388
21.3 门限模型的理论介绍 390
21.4 实证研究 391
21.5 政策建议 395
21.6 中美双边贸易收支门限模型程序的应用指导 395
21.7 上机练习 403