第一章 金融工具设计基础及实验环境介绍 1
第一节 金融工具的主要类型及特点 1
第二节 金融工具设计方法概述 3
第三节 金融工具设计的技术准备 8
第四节 常用实验环境介绍 21
第二章 债券类金融工具模拟设计 30
实验一利率期限结构的计算——基于Vasicek模型 30
实验二 债券的定价 34
实验三 固定收益证券计算 37
实验四 久期和凸性的计算 39
实验五 美国运通TRS付款卡应收账款证券化案例分析 43
本章参考文献 58
第三章 股权类金融工具模拟设计 59
实验一 股票的定价 59
实验二 求有效边界——应用黄和利曾伯格的方法 60
实验三 估计β系数 66
实验四 风格分析 70
实验五 御食园上市估值案例分析 74
本章参考文献 79
第四章 期货及套期保值模拟设计 80
实验一 股指期货模拟设计——基于Alpha动量交易策略 80
实验二 国债期货模拟设计 82
实验三 钢材期货套期保值策略设计 90
实验四 股指期货套期保值策略设计 94
本章参考文献 100
第五章 欧式期权模拟设计 101
实验一 简化二叉树欧式期权设计 101
实验二 JR二叉树欧式期权设计 104
实验三 CRR树欧式期权设计 110
实验四 布莱克-舒尔斯欧式期权设计 115
本章参考文献 118
第六章 美式期权模拟设计 120
实验一 二叉树美式期权设计 120
实验二 布莱克-舒尔斯美式期权设计 125
本章参考文献 131
第七章 期权交易策略模拟设计 132
实验一 期权交易策略——Covered Call 132
实验二 期权交易策略——Protective Put 136
实验三 期权交易策略——Bull Spread 141
实验四 期权交易策略——Butterfly Spread 145
本章参考文献 149
第八章 金融工具风险管理 150
实验一 风险的度量——风险值 150
实验二 信用违约掉期（单资产）的估值——基于FINCAD分析套件 155
实验三 “波动率微笑”风险管理——基于SABR随机波动率模型 160
本章参考文献 162