第一篇 绪论 3
第一章 计量经济学简介 3
第一节 计量经济学的定义 3
第二节 计量经济学建模的步骤分析 4
第三节 计量经济学模型的应用 7
本章思考练习题 8
第二篇 经典线性回归模型 11
第二章 回归分析的基本思想 11
第一节 回归分析的含义 11
第二节 总体回归函数与样本回归函数 12
第三节 线性回归模型的“线性”含义 18
本章思考练习题 19
第三章 一元线性回归模型 20
第一节 一元线性回归模型及其基本假设 20
第二节 回归参数的普通最小二乘估计 22
第三节 参数最小二乘估计量的统计性质 26
第四节 参数最小二乘估计量的概率分布及随机项方差的估计量 28
第五节 参数的显著性检验 30
第六节 回归方程的显著性检验 33
第七节 一元线性回归模型的预测问题 37
第八节 一元线性回归模型的应用实例 42
第九节 极大似然估计法 44
本章思考练习题 47
第四章 多元线性回归模型 49
第一节 多元线性回归模型及其基本假设 49
第二节 多元线性回归模型的参数估计 51
第三节 参数估计量的统计性质 58
第四节 参数估计量的抽样分布和随机项方差的无偏估计量 59
第五节 参数的显著性检验及置信区间 61
第六节 回归方程的显著性检验 63
第七节 多元线性回归模型的预测 66
第八节 多元线性回归模型的Eviews应用实例 69
第九节 多元线性回归模型的极大似然估计 73
本章思考练习题 74
第五章 回归模型的进一步讨论 76
第一节 非线性模型的线性化 76
第二节 非线性最小二乘估计方法 78
第三节 模型的函数形式讨论 81
第四节 受限最小二乘回归及模型参数的稳定性检验 88
第五节 其他线性和非线性约束检验方法 95
本章思考练习题 97
第三篇 违背经典假定的线性回归模型第六章 非球形随机项 103
第一节 非球形随机项 103
第二节 非球形随机项下OLS估计量的性质 104
第三节 广义最小二乘法 106
第四节 广义线性模型的极大似然估计法 109
本章思考练习题 110
第七章 异方差 111
第一节 异方差的概念 111
第二节 异方差在实际经济问题中的表现 112
第三节 异方差的检验方法 113
第四节 异方差模型的估计方法 121
第五节 异方差模型估计方法的Eviews应用实例 124
本章思考练习题 124
第八章 自相关 126
第一节 自相关的相关概念 126
第二节 实际经济问题中的自相关 127
第三节 自相关的检验方法 129
第四节 自相关模型的处理方法 140
第五节 自相关模型估计方法的Eviews应用实例 144
本章思考练习题 147
第九章 多重共线性 149
第一节 多重共线性的概念 149
第二节 实际经济问题中的多重共线性 150
第三节 多重共线性的后果 150
第四节 多重共线性的检验方法 154
第五节 多重共线性的处理方法 159
第六节 岭回归估计 162
第七节 主成分分析 164
本章思考练习题 169
第十章 随机性解释变量 171
第一节 随机性解释变量 171
第二节 随机性解释变量的后果及判断方法 173
第三节 工具变量法 175
第四节 随机性解释变量的Eviews应用实例 178
本章思考练习题 179
第十一章 经典单方程计量经济学模型的几个专题 181
第一节 虚拟变量模型 181
第二节 动态经济学模型：自回归和分布滞后模型 186
第三节 模型的设定分析 199
本章思考练习题 204
第四篇 联立方程模型 209
第十二章 联立方程模型的概念及识别问题 209
第一节 联立方程模型的一些概念 209
第二节 联立方程模型的结构型与约简型 212
第三节 普通最小二乘法的联立性偏误问题 215
第四节 联立方程模型的识别 216
第五节 联立方程模型的识别规则 219
本章思考练习题 222
第十三章 联立方程模型的估计方法 224
第一节 联立方程模型估计方法综述 224
第二节 工具变量法及Eviews应用 225
第三节 间接最小二乘法及Eviews应用 229
第四节 二阶段最小二乘法 233
第五节 似无相关回归分析方法 238
第六节 三阶段最小二乘法及Eviews应用 241
本章思考练习题 245
第五篇 时间序列模型 249
第十四章 随机过程和单位根检验 249
第一节 随机过程的基本概念 249
第二节 平稳和非平稳随机过程 251
第三节 平稳随机过程的数字特征 253
第四节 平稳性和自相关函数 255
第五节 非平稳过程和单位根 256
本章思考练习题 265
第十五章 时间序列模型 267
第一节 几种主要的随机线性时间序列模型 267
第二节 随机线性时间序列模型的识别 271
第三节 随机线性时间序列建模 274
第四节 随机线性时间序列模型的预测 283
第五节 协整和误差修正模型 289
本章思考练习题 301
附录 303
附录一 本书相关证明 303
附录二 统计分布表 321
参考文献 333