前言页 1
序言 1
本书的设计和使用 1
第一章 经济计量学研究什么？ 6
1.1 经济关系的类型 6
1.2 利用数学表达经济关系 10
第一部分 简单回归模型 13
第二章 直线拟合 13
2.1 数据和理论关系 13
2.2 和、算术平均数、均平方及均乘积 17
2.3 用最小二乘法拟合直线 23
2.4 几个问题 35
第三章 离散型分布理论 37
3.1 单一变量的离散型分布 37
3.2 多元随机变量的离散型分布 42
3.3 条件分布和随机独立性 47
3.4 期望的代数运算 52
第四章 连续型分布理论和统计推断 59
4.1 一元变量的连续型分布 59
4.2 多元变量连续型分布理论 63
4.3 统计推断 71
4.4 点估计 74
第五章 二元变量回归 83
5.1 标准线性模型 83
5.2 通过原点的最小二乘 88
5.3 无约束的最小二乘 95
5.4 最小二乘估计法的最优性质 106
第六章 二元变量相关 114
6.1 各对观察值的相关系数 114
6.2 两个随机变量的相关系数 118
6.3 两个参数的估计量的抽样协方差和相关系数 123
7.1 用最小二乘法拟合平面 127
第七章 平面拟合 127
第二部分 多元回归模型 127
7.2 扩充 134
7.3 残差的分析 139
第八章 多元回归 149
8.1 标准线性模型的扩充 149
8.2 多元回归中的最小二乘法 153
8.3 多元共线性 167
8.4 扩充 170
第九章 多元相关 175
9.1 多元相关的系数 175
9.2 解释变量的增量的贡献 181
9.3 对多元共线性的补充 187
第十章 多元变量的正态性和最大似然 192
10.1 多元变量正态分布 192
10.2 最大似然方法 203
10.3 标准线性模型中最大似然估计法 206
第十一章 置信区间和预测区间 211
11.1 与正态有联系的两个分布 211
11.2 置信区间 215
11.3 标准线性模型的置信区间 219
11.4 回归预测 226
第十二章 假设检验 235
12.1 假设检验的基本原理 235
12.2 标准线性模型中的假设检验 239
12.3 似然的比值检验 245
第十三章 关系的函数形式 256
13.1 线性的含义 256
13.2 使用对数 259
13.3 虚变量 267
13.4 线性化 269
第十四章 消费者需求方程 276
14.1 消费者需求理论的引论 276
14.2 鹿特丹模型 285
14.3 鹿特丹模型中的统计推断 293
14.4 全类的扩充 303
第三部分 回归模型的扩充 317
第十五章 大样本分布理论 317
15.1 大样本理论导言 317
15.2 大样本分析 326
15.3 对最大似然的补充 334
第十六章 贝叶斯推断和合理随机行为 339
16.1 贝叶斯推断 339
16.2 经济计量学中的贝叶斯推断 349
16.3 合理的随机行为 352
16.4 合理随机行为的渐近理论 357
第十七章 表出误差和观察误差 369
17.1 要进一步考虑的函数形式 369
17.2 回归策略 377
17.3 表出的分析 381
17.4 观察误差 388
第十八章 总量理论 397
18.1 用表出法研究总量问题 397
18.2 推广和例子 401
18.3 对总量问题的收敛法 406
第十九章 广义最小二乘法和有关使用程序 413
19.1 异方差性和加权最小二乘法 413
19.2 相关扰动和自回归变换 417
19.3 几个统计检验程序 421
19.4 外部估计量的利用 426
19.5 混合估计法 430
第二十章 联立方程问题引论：静态方程系 439
20.1 内生变量和外生变量 439
20.2 结构方程和约简方程 442
20.3 最小二乘法，间接最小二乘法和媒介变量 444
20.4 识别问题 449
20.5 两段最小二乘法 452
第二十一章 动态方程系 457
21.1 分布滞后 457
21.2 动态方程系的一个例子 460
21.3 动态方程系中的识别和估计工作 467
21.4 动态方程系的最终形式 469
21.5 递归方程系 475
21.6 扩充 481
第四部分 预测和控制 489
第二十二章 经济预测的评价 489
22.1 预测和预测误差 489
22.2 预测未来和估计过去 493
22.3 预测值和估计值的均方差 497
22.4 几个有用的图解 505
第二十三章 预测和控制 514
23.1 预测的类型 514
23.2 用经济计量学模型的预测 517
23.3 最优控制的若干问题 523
附录1 538
A 用矩阵表示的最小二乘调整 538
B 矩阵记号中的最小二乘法估计 542
C 正态分布和有关的分布 548
D 施鲁茨基矩阵 551
E 合理随机行为 563
F 总量理论 568
G 广义最小二乘法 570
H 两段最小二乘法 576
附录2 582
A 参考文献 582
B 统计表 592
附录3 606
A 附表编号 606
B 插图编号 607