第一章 环境风险 1
第一节 影响环境风险的非经济因素 2
一、自然环境因素 2
二、法律法规因素 4
三、政治环境因素 6
四、社会人文环境因素 10
五、国家政策因素 11
第二节 影响环境风险的经济因素 15
一、国内宏观经济因素 15
二、国际经济与金融环境因素 20
第三节 环境风险的传导机制 23
第四节 建立环境风险监测与预警系统 25
一、宏观经济状况风险监测与预警系统的设计 25
二、社会政治环境风险监测指标设计 34
一、信用风险的定义 37
第一节 信用风险概述 37
第二章 信用风险 37
二、信用风险的因素分析 38
第二节 中国的银行信用风险现状分析 40
一、安全性分析 41
二、流动性分析 42
三、盈利性分析 43
四、资本充足性分析 45
第三节 信用风险的评价与衡量 49
一、信用风险评价的目的 49
二、贷款的风险量化评价--贷款风险度 50
第四节 信用风险防范技术 64
一、积极的贷款定价策略 65
二、科学的贷款投放决策 69
三、资产分散化策略--贷款组合管理 87
四、建立风险资本比约束机制 101
第三章 组织结构风险 111
一、结构风险的含义 113
第一节 结构风险的含义、特征及其分类 113
二、结构风险的特征 115
三、结构风险的类型 117
第二节 经济体制的演变与结构风险 118
一、传统产品经济体制与结构风险 118
二、有计划的商品经济体制与结构风险 120
三、市场经济体制与结构风险 121
一、金融机构体系结构的演变 123
第三节 金融机构体系的系统结构风险 123
二、中国金融机构体系的系统结构风险分析 125
第四节 银行体系的结构风险 128
一、中国银行体系发展的历史回顾 129
二、中国银行体系的结构风险分析 130
第五节 商业银行的扩张性结构风险 135
一、商业银行的经营规模 136
二、商业银行机构扩张和储蓄扩张的理论表述 137
三、中国国有商业银行扩张性结构风险的图形分析 139
四、中国国有商业银行扩张性结构风险的模型分析 141
一、商业银行内部组织结构设立的原则 143
第六节 商业银行的内部组织结构风险 143
二、商业银行内部组织结构的发展演变与设置 144
三、中国国有独资商业银行的内部组织结构风险分析 148
第七节 商业银行的外部组织结构风险 150
一、商业银行外部组织结构设置的原则 150
二、国外商业银行外部组织结构的有益借鉴 151
三、中国国有商业银行外部组织结构风险分析 152
一、结构风险的监控原则 155
第八节 结构风险的监测与防范 155
二、结构风险的监测指标 157
三、结构风险的监测与防范 159
第四章 人员素质风险 166
第一节 人员素质风险的含义、特征和内容 166
一、金融机构中 人 的重要性 166
二、人员素质风险的含义 168
三、人员素质风险的特征 169
四、人员素质风险分类 170
第二节 中国的银行人员素质风险现状 172
一、知识水平引致的风险 174
二、知识结构引致的风险 175
三、道德水准引致的风险 176
第三节 人员素质风险产生原因初探 177
一、计划经济的遗留弊端 177
二、人力资源开发意识淡薄 179
三、粗放型管理 180
四、缺乏有效的人力资源管理机制 181
第四节 人员素质风险管理 182
一、人员素质风险识别 182
二、人员素质风险估价 185
三、人员素质风险处理 186
第五节 人员素质风险控制体系 187
一、总体构想 187
二、监管体系 189
三、招聘体系 191
四、评估激励体系 195
五、培养教育体系 204
六、建立良好的银行内部环境 208
第五章 利率风险 211
第一节 利率风险概述 211
一、利率风险的定义 211
二、利率、利率风险的分类 213
第二节 影响利率变动的体制因素分析 218
一、中国利率政策回顾 218
二、利率非市场化 221
第三节 影响利率变动的客观经济变量分析 224
一、社会平均利润水平 224
二、资金供求状况 225
三、通货膨胀 226
四、国际利率、汇率因素 228
五、国家经济政策 230
六、信贷资金的风险大小 231
七、借贷期限 232
第四节 利率风险防范与控制体系 235
一、利率风险防范与控制体系概述 235
二、利率风险监管主体 237
三、利率风险的衡量 243
四、利率风险的防范与控制方法 248
五、利率风险防范与控制体系运作流程 252
六、需要解决和改善的相关问题 254
第六章 经营管理风险 256
第一节 银行金融机构的经营管理分析 256
一、银行金融机构经营管理的原则 256
二、经营管理风险的主要诊断指标 258
第二节 银行金融机构的经营管理风险监测模型 264
一、监测目的 264
二、监测指标的选择 264
三、指标权重的确定 266
四、银行金融机构经营管理风险 274
第三节 银行金融机构的经营管理风险预警模型 279
一、预警目的 279
二、GM（1，1）模型 280
三、某银行经营状况的实证分析 281
第七章 电子网络技术风险 284
第一节 电子网络技术风险概述 284
一、电子网络技术风险的含义 285
二、电子网络技术风险的特征 286
三、电子网络技术风险的分类 287
四、电子网络技术风险的表现 288
第二节 电子网络技术风险控制体系 297
一、应急体系 298
二、技术防范体系 300
三、管理防范体系 304
四、科技人才培训体系 306
五、立法对策 307
参考文献 310