引言 1
第一章 认识股指期货 1
1.什么是期货交易?什么是商品期货和金融期货? 1
2.期货交易、远期交易和现货交易有何区别？ 3
3.期货交易是如何发展起来的？ 7
4.期货交易如何进行？ 9
5.什么是股票指数？ 10
6.如何计算股票指数？ 12
7.什么是股指期货？股指期货是如何发展起来的？ 18
8.股指期货有何特点和功能？ 21
9.买卖股指期货和买卖股票有何不同？ 25
10.股指期货交易是零和游戏吗？ 27
11.买卖股指期货是否风险很大？ 28
12.世界上主要有哪些股指期货合约？ 31
13.中国开设股指期货是否必要和可行？ 33
14.中国开设股指期货应注意哪些问题？ 41
第二章 熟悉交易机制 47
15.股指期货市场的基本结构如何？ 47
16.什么是期货交易所？什么是期货经纪商？ 49
17.股指期货合约的交易过程有哪 些环节？ 51
18.什么是公开喊价？ 53
19.什么是电子自动交易？ 53
20.买卖委托有哪 些形式？ 55
21.什么是初始保证金和维持保证金？ 64
22.如何进行保证金的对销？ 66
23.涨跌幅限制是如何运作的？ 68
24.什么是限仓制度？ 69
25.什么是大户报告制度？ 71
26.什么是股指期货交易的逐日盯市制度？ 72
27.什么是结算所？什么是结算会员？ 73
28.股指期货交易是如何进行结算的？ 75
29.什么是股指期货合约？它有哪些具体内容？ 79
30.什么是股指期货合约的面值、乘数和最小变动单位？ 82
31.什么是股指期货的价格？ 83
32.什么是基差？ 87
33.什么是交割月份和最后交易日？ 88
34.建仓、持仓、平仓、交割分别是什么意思？ 89
35.补仓、斩仓、转仓分别是什么意思？ 90
36.什么是多头和空头？ 92
37.长仓和空仓分别代表什么？ 93
38.高水、低水和平水是指什么？ 94
39.什么是结算价？ 95
第四章 开始交易 97
40.如何开户？ 97
41.买卖股指期货前需要了解哪些交易规则？ 100
42.买卖股指期货时应注意哪些事项？ 101
43.制定交易计划有何益处？ 105
44.制定交易计划应该考虑哪些因素？ 106
45.交易计划有哪些具体形式？ 112
46.如何阅读日运营报表和月度报表？ 118
47.如何进行资金管理？ 121
第五章 市场分析方法 125
48.什么是基本分析法？ 125
49.经济因素如何影响股指走势？ 127
50.政治因素如何影响市场走势？ 132
51.预期在基本分析中有何作用？ 134
52.基本分析通常有哪些步骤？ 135
53.什么是技术分析法？技术分析法有哪几种形式？ 136
54.价格形态图分析法主要有哪几种形式？ 138
55.柱状图有哪些典型的价格图形型态？ 142
56.K线图有哪些典型的价格图形型态？ 146
57.什么是支撑、压力位与趋势通道？ 148
58.什么是移动平均法？ 149
59.什么是震荡指标分析法？ 154
60.如何运用超买和超卖信息赚大钱？ 160
61.什么是成交量与未平仓量分析法？ 162
62.如何通过股指期货成交量判断市场走势？ 164
63.如何通过未平仓合约决定长仓空仓？ 169
64.什么是逆向思维法？ 173
65.什么是季节性价格变动分析法？ 175
66.什么是时间周期法？ 176
67.什么是艾略特波浪理论？ 177
68.什么是甘氏理论？ 180
69.如何从股指期货结算中捕捉大盘走势？ 180
70.如何运用升降指数确认大势？ 183
71.如何通过成分股变量趋势指标判断大市？ 185
第六章 股指期货买卖策略 188
72 .买卖股指期货的基本策略有哪些？ 188
73.高水、低水、平水如何影响交易策略？ 193
74.牛市时如何进行单边买卖？ 195
75.熊市时如何进行单边买卖？ 200
76.现货长仓如何对冲？ 205
77.现货空仓如何对冲？ 209
78.如何进行跨商品对冲？ 211
79.价格波动幅度不一致时如何进行风险管理？ 214
80.什么是期货锁定现货买卖价策略？ 215
81.如何利用股指期货调整资产配置？ 217
82.什么是跨期买卖策略？ 220
83.股指期货市场价格高于理论价格时如何套利？ 222
84.股指期货市场价格低于理论价格时如何套利？ 225
85.如何分析套利机会？ 227
86.如何执行套利战略？ 230
87.什么是程式交易？ 232
第七章 股指期货致胜要诀 235
88.什么是股指期货致胜三字诀？ 235
89.如何关心你的投资？ 237
90.如何分析大户走向？ 238
91.如何判断市场消息好坏？ 242
92.如何捕捉大浪获利？ 244
93.如何顺势建仓？ 245
94.新年博开盘红是否有胜算？ 248
95.要不要预留多一点保证金？ 249
96.如何克服贪心？ 251
97.如何做到决断明快？ 253
98.为什么说股指期货交易要步步为营？ 254
99.为什么说勤劳者制胜？ 255
100.如何避免羊群心理？ 256
附录一 全球主要股指期货合约规格 259
附录二 香港恒生指数期货与小型恒生指数期货交易策略 262
附录三 香港交易所和新加坡国际金融交易所规则比较 269
附录四 以市值加权的算术平均指数计算说明 270