上篇 协整理论与方法 3
第1章 引言 3
第2章 时间序列分析中的有关概念 7
2.1 一维时间序列模型 7
2.2 几种诊断检验 11
2.3 多维时间序列模型 15
2.4 时间序列中的单位根 17
第3章 单位根检验 22
3.1 DF检验，ADF检验 23
3.2 Phillips和Perron检验(PP检验) 44
3.3 具有结构性变化的单位根检验 48
第4章 协整检验 62
4.1 协整概念 62
4.2 Engle-Granger检验方法 67
4.3 Mackinnon检验方法 70
4.4 误差修正模型(Engle-Granger二步方法) 74
第5章 整过程的统计性质 80
5.1 整过程的一些性质 80
5.2 伪回归 83
5.3 整变量的回归 87
5.4 拟整过程(Near-Integrated Processes) 91
第6章 外生性与因果关系 96
6.1 外生性 96
6.2 协整和外生性 100
6.3 Granger因果检验 102
6.4 超外生性检验 107
第7章 多维时间序列模型的估计 109
7.1 VAR的统计分析 109
7.2 Granger表示定理 111
第8章 Ⅰ(1)模型的参数限制及检验 113
8.1 无限制模型 113
8.2 长期动态限制П=αβ′ 114
8.3 Johansen FIML估计 115
8.4 几个限制假设的检验 123
8.5 关于参数α的限制及弱外生性 125
8.6 短期动态和长期动态的限制(二步方法) 127
8.7 例子 129
第9章 Ⅰ(1)系统中协整向量的几种估计方法及性质 138
9.1 关于协整向量的几种其他估计方法 138
9.2 有限样本性质 139
9.3 滞后长度的选取 140
9.4 几种协整向量估计的渐近性质 140
下篇 中国财政、金融政策协调机制的实证研究 147
第10章 财政、金融政策实践回顾 147
10.1 经济走势与主要财政、金融指标分析 150
10.2 财政、金融政策的历史回顾 160
第11章 财政政策效果分析 167
11.1 财政政策效果 168
11.2 理论与模型 173
11.3 财政政策效果分析 178
第12章 金融政策影响途径研究 188
12.1 金融政策与金融信息变量的选择 189
12.2 金融政策的波及途径 195
12.3 金融政策波及途径的实证研究 202
第13章 财政、金融政策效果时滞研究 209
13.1 时滞分析方法 210
13.2 财政政策效果时滞分析 216
13.3 金融政策效果时滞分析 220
第14章 货币需求函数的误差修正模型 226
14.1 货币需求理论 227
14.2 货币需求函数 232
14.3 货币需求函数的误差修正模型 238
第15章 财政、金融政策协调机制研究 249
15.1 财政、金融政策的协调机制 249
15.2 景气调整的误差修正模型 256
参考文献 266
后记 273