译者序 1
致谢 1
导言 1
第一部分 风险综述 3
第一章：综合风险管理的兴起 3
技术和通讯 4
计量模式 7
处于不断变化中的交易者 11
本书所要传达的主要信息 12
概览 15
第二章：风险类型大全 17
经营风险 20
其它非金融风险 23
概览 25
第三章：金融风险概述 27
融资风险 28
市场与风险 29
基差风险 34
信用风险 35
信用风险类别 38
旅程预览 40
概览 41
第二部分 市场风险管理 45
第四章：市场风险：管理工具及其应用 45
套期保值案例 46
套利 52
投机 53
概览 54
第五章：商品市场风险管理 55
案例研究：Big汽车公司 56
案例研究：勇于创新的Enron 72
初级商品市场的特征 79
概览 80
第六章：货币市场风险管理 81
市场发展动力 82
定价与风险机制 84
风险实例 88
最终使用者 92
中介 94
概览 97
第七章：固定收益证券市场风险管理 99
市场动态学 100
时间问题 103
风险机制 113
风险阐释 121
公司使用者 123
交易商 124
投资者 127
概览 129
第八章：权益市场风险管理 131
估价和风险机制 133
风险案例 135
股票衍生品 136
交易商和终端购买者 137
概览 139
市场风险小结 139
第三部分 信用风险管理 143
第九章：信用风险管理的分歧 143
信用风险管理的困难 144
概览 155
第十章：交易领域的信用风险管理 157
波动性风险问题 160
结算前和结算风险 160
蒙特卡罗模拟法 172
信用风险与风险暴露 178
信用限额问题 179
信用变化 180
系统的思考 183
概览 185
第十一章：传统借贷的信用风险管理 187
传统信用过程：商业借贷 188
这一过程中的竞争和机会 190
总结借贷过程所发生的变化 197
原来的信用风险模型 199
信用风险新模型 201
案例研究：蒙特利尔银行 218
信用市场趋向 224
概览 227
第十二章：资产组合中的市场风险 231
第四部分 资产组合风险 231
资产组合风险估测方法：它们的发展 232
风险调整价值预测 237
VaR方法总结 242
市场萧条的测试 243
1998年的教训 246
概览 247
第十三章：市场模拟 249
案例分析：全球石油公司 252
概览 259
第五部分 综合风险管理流程(GRM)的形成 263
第十四章：风险管理：现状与远景 263
风险管理的未来展望：综合风险管理 266
全球金融机构的实际情况 277
概览 283
第十五章：综合风险管理的发展模式 285
管理方向 287
风险管理发展计划 287
与基础运营相结合 289
概览 290
第十六章：发展GRM：综合风险管理革新中的因素分析 291
chase公司案例 292
革新成功要具有的条件 294
要避免的陷阱 303
概览 309
结束：实施综合风险管理的十大要求 311
附录 315