上篇 存货质押融资风险管理理论分析 3
第1章 绪论 3
1.1 研究背景与意义 3
1.2 国内外物流与供应链金融发展概述 5
1.2.1 演进式的西方物流与供应链金融发展轨迹 6
1.2.2 跨越式的中国物流与供应链金融发展轨迹 7
1.2.3 现阶段物流与供应链金融创新内涵及基本结构 9
1.3 物流与供应链金融创新下存货质押融资概述 11
1.3.1 基于物流与供应链金融的存货质押融资商业模式 11
1.3.2 基于物流与供应链金融的存货质押融资风险管理 15
1.4 研究思路及内容框架 17
1.5 特色与创新 22
第2章 国内外相关研究综述 23
2.1 引言 23
2.2 基础问题研究 24
2.3 资金约束下企业的物流运营决策 26
2.4 担保贷款中银行的风险控制决策 29
2.4.1 担保物在贷款风险控制中的作用分析 29
2.4.2 担保贷款中风险控制指标研究 34
2.4.3 下侧风险的控制研究 37
2.5 小结 39
第3章 基于金融系统工程的存货质押融资风险识别与评估 40
3.1 金融系统工程的基本内涵 40
3.1.1 系统与系统工程的概念 40
3.1.2 金融系统与金融系统工程的内涵 41
3.2 基于金融系统工程的存货质押融资风险管理框架 43
3.3 基于金融系统工程的存货质押融资风险识别 46
3.4 基于金融系统工程的存货质押融资风险评估 51
3.4.1 基于金融系统工程的风险评估原则 51
3.4.2 基于金融系统工程的风险评估过程 54
3.5 小结 61
第4章 基于金融系统工程的存货质押融资风险控制 62
4.1 基于金融系统工程的风险控制基本特征 62
4.2 存货质押融资风险战略控制系统 63
4.2.1 建立有效的制度创新支持平台 63
4.2.2 搭建支持业务运营和风险管理的组织平台 64
4.2.3 建立跨行业的信息平台 65
4.2.4 系统建立业务风险控制的综合集成技术支持平台 66
4.3 存货质押融资日常运营风险控制系统 67
4.3.1 运营风险控制流程 67
4.3.2 准入体系风险控制 70
4.3.3 合约设计风险控制 75
4.3.4 执行过程风险控制 80
4.4 存货质押融资风险预警及应急控制系统 83
4.4.1 组织机构 84
4.4.2 预警与应急平台 84
4.5 小结 86
下篇 存货质押融资关键风险控制指标研究 91
第5章 委托简单监管下存货质押融资质押率研究 91
5.1 引言 91
5.2 基本假设及模型 92
5.3 借款企业的再订购决策 100
5.4 下侧风险规避银行的质押率决策 104
5.4.1 下侧风险规避对银行质押率决策的影响 104
5.4.2 不考虑借款企业反应时的银行决策 105
5.4.3 考虑借款企业反应时的银行决策 108
5.5 小结 113
第6章 统一授信模式下存货质押融资质押率研究 115
6.1 引言 115
6.2 基本假设及模型 117
6.3 借款企业的再订购决策 122
6.3.1 无贷款限额时借款企业的决策 122
6.3.2 贷款限额下借款企业的决策 124
6.4 下侧风险规避的物流企业的质押率决策 126
6.4.1 下侧风险规避对质押率决策的影响 126
6.4.2 不考虑借款企业反应时的物流企业决策 127
6.4.3 考虑借款企业反应时的物流企业决策 130
6.5 小结 132
第7章 委托严密监管下存货质押融资质押率研究 133
7.1 引言 133
7.2 委托严密监管下质押率研究的假设、模型及决策 134
7.2.1 基本假设及模型 134
7.2.2 企业和银行的相关决策 136
7.3 银行对简单监管和严密监管模式的选择决策 137
7.4 物流企业和借款企业共谋风险的防范 140
7.5 小结 143
第8章 价格随机波动下存货质押融资质押率研究 144
8.1 引言 144
8.2 静态质押下质押率的基本研究 146
8.2.1 背景与假设 146
8.2.2 一般分布时的基本模型及分析 147
8.2.3 几种具体分布时的模型及分析 148
8.3 静态质押下质押率的拓展研究 150
8.3.1 背景分析 150
8.3.2 基本模型分析 151
8.3.3 实例分析 159
8.4 动态质押下质押率研究 164
8.4.1 背景与假设 164
8.4.2 基本模型 166
8.4.3 模型拓展 168
8.4.4 模型分析 173
8.5 小结 178
第9章 案例研究 179
9.1 引言 179
9.2 案例背景 179
9.3 案例分析 182
9.3.1 价格数据分析 182
9.3.2 静态质押下质押率数值分析 184
9.3.3 动态质押下质押率数值分析 185
9.4 小结 189
总结与展望 193
第10章 本书总结与展望 193
10.1 主要工作及创新 193
10.2 进一步研究展望 196
参考文献 198
附录 物流与供应链金融创新词汇释义 208
致谢 212