目录 1
第1篇 一般资产组合选择模型 1
1.资产组合选择模型 3
标准的均值—方差资产组合选择模型 4
有上界的标准分析 8
托宾—夏普—林特纳模型 10
布莱克模型 13
空头地位需要附属担保品抵押的模型 14
名义与真实报酬 16
第1章 附录 19
加权和的均值和方差 19
一般样本空间 24
第1章 练习题 25
2.一般均值—方差资产组合选择模型 29
一般模型的三种形式 30
非线性的例子 35
历史评述 46
第2章 练习题 52
3.一般模型的容量和假定 54
半定协方差矩阵 55
理论和实践中的资产组合约束条件 56
行业约束条件 57
协方差模型 59
外生资产 63
追踪指数 65
证券交易量约束条件 66
为什么是均值和方差 67
贝叶斯推断 74
隐式的单一时期的效用极大化 76
二次逼近 79
对EV逼近的研究 84
相关的一些问题 91
第2篇 初步结论 95
4.可行资产组合集的性质 97
记号 99
序列的极限 102
？中的收敛 106
闭集 107
球面、球和开集 109
紧集 115
凸集 119
无界约束集 123
不容许方向和有界可行方向 125
锥集 131
第4章 附录 134
第4章 练习题 141
包含有E的关系 143
5.包含有均值、方差和标准差的集合 143
包含有V的关系 146
补偿变换 151
沿着直线的V 153
沿着一条直线的？ 155
凸函数 156
极小的可获得V和σ 159
第5章 练习题 163
6.有仿射约束集的资产组合选择模型 166
约束条件下的极小化 166
有仿射约束集的有效资产组合 169
第6章 附录 183
第6章 练习题 189
第3篇 一般资产组合选择模型的解法 197
7.非退化模型的有效集 199
库恩—塔克条件 200
临界线 204
有效段 207
相邻有效段 213
？的非奇异性 219
X和η的非负性 226
临界线算法的有限性 229
有效EV集 232
选择轴线 234
第7章 练习题 237
8.临界线算法的起步 244
线性规划的单纯形法 246
价格和盈利性 254
临界线算法的起步运行 256
第8章 练习题 259
9.对退化模型的分析 264
更为简单“易行”的方法 265
E极大化的相持问题 266
退化性的相持问题 266
E无界化的相持问题 268
E有界时的有效集 268
字典顺序 285
E无界 287
有关的专题 292
第9章 练习题 297
10.所有可行的均值—方差组合 300
可获得的EV集的项 305
比较EV集的顶和底 315
可行EV集的边 317
第10章 练习题 318
第4篇 特例 321
11.二维分析的标准形式 323
标准的三证券分析 325
秩为2的标准形式 328
标准分析中的有效集（秩为2） 334
有效EV组合之集的结 340
有效Eσ组合之集的线性段 342
k维标准分析 350
第11章 附录 356
第11章 练习题 359
12.标准约束集和市场资产组合的效率 363
市场资产组合 364
标准约束集 366
市场资产组合的效率 371
一个简单的市场均衡模型 373
市场资产组合有效吗？ 376
预期收益与贝塔值 378
第12章 练习题 382
第5篇 资产组合选择的计算机程序 397
附录 矩阵代数和向量空间基础 464
数学的先决条件 464
矩阵标记的应用 465
矩阵的运算 467
逆阵 469
变量代换 471
n维几何学 473
正交性 476
独立性和子空间 477
坐标系的转换 479
R？中的坐标变换 487
参考文献 492
专业术语索引 505
译者后记 526