1 绪论 1
1.1 研究目的和意义 1
1.2 研究背景和方法 2
1.3 本书研究内容 4
2 随机保费率下带干扰的风险模型 7
2.1 模型的引入 7
2.2 破产概率的一般公式与指数上界 8
2.3 破产前的最大盈余及破产时的赤字分布 11
3 Erlang（2）风险模型的罚金函数 17
3.1 带常利率的Erlang（2）风险过程 18
3.2 具有红利界限的Erlang（2）风险模型 26
4 马氏环境下的Cox风险模型 41
4.1 预备知识 41
4.2 常利率下的Cox风险过程 42
4.3 带干扰且保费依赖于索赔强度的Cox风险模型 48
4.4 双险种且Cox相关的风险过程 55
5 时间相依索赔下风险模型的罚金函数模型的罚金函数 62
5.1 微积分方程和Laplace变换 62
5.2 数值结果 68
6 常利率下最小化破产概率的新业务最优比例 70
6.1 模型与主要结果 70
6.2 数值例子 76
参考文献 79
后记 86