目 录 1
第一篇金融产品定价研究 1
第一章绪论 3
1.1金融工程产生和发展的背景 3
1.2现代金融理论及应用的发展过程 7
1.3期权定价技术的应用及进展 13
第二章金融产品定价和设计 23
2.1瞬时无风险利率动力学模型 23
2.2 Vasicek和CIR无风险利率动力学模型 26
2.3金融产品的定价分析 37
2.4金融产品的设计 41
2.5本章小结 44
第三章可回售贷款转让权利的定价研究 46
3.1背景 46
3.2 可回售贷款的定价方法 47
3.3 债券收益率曲线的实证研究 52
3.4可回售贷款转让权利价格的数值计算1 58
3.5可回售贷款转让权利价格的数值计算2 68
3.6可回售贷款转让权利价格的数值计算3 77
3.7可回售贷款转让权利价格的数值计算4 92
3.8本章小结 100
第四章基于电力价格（指数）的债券设计与定价研究 103
4.1背景 103
4.2基于电力价格的电力债券设计与定价方法 105
4.3简单电力价格模型 109
4.4电力债券的定价分析1 112
4.5电力债券的定价分析2 122
4.6电力债券的定价分析3 130
4.7电力债券设计1 138
4.8电力债券设计2 149
4.9本章小结 159
第五章基于房产指数期权的定价研究 161
5.1 背景 161
5.2房地产价格变动的影响因素 162
5.3住房激励期权价值的定价方法 166
5.4住房价格指数的简单动力学模型 169
5.5住房激励期权价值的数值求解 172
5.6本章小结 194
第二篇期货市场研究 195
第六章期货市场的特点、功能及价格影响因素 198
6.1期货交易的发展概况 198
6.2期货交易的基本特征 199
6.3期货交易的基本功能 200
6.4影响期货价格的因素分析 203
第七章期货市场有效性研究 206
7.1期货市场有效性研究的意义 206
7.3市场有效性的基本检验方法 207
7.2有效市场和有效市场假设 207
7.4实证研究 214
7.5本章小结 230
第八章最佳套期决策及策略研究 231
8.1最小风险套期 232
8.2考虑持有成本情况下的最大效用套期 234
8.3选择性风险套期 238
8.4组合套期 242
8.5套期保值资金需求量研究 245
8.6套期资金需求量对套期策略的影响 249
8.7上海金属交易所期铜套期实证研究 250
8.8本章小结 269
第九章期铜价格谐整关系和引导关系研究 270
9.1时间序列的谐整性和引导性关系 270
9.2实证检验模型1：上金所和深金所期铜价格之间的引导关系检验 276
9.3实证检验模型2：上金所和伦金所期铜价格之间的引导关系检验 286
9.4实证检验模型3：现货、…月期铜和二月期铜价格引导关系研究 295
9.5上金所和深金所期铜价格之间引导关系的进一步讨论 298
9.6上金所和伦金所之间的价格引导关系检验 311
9.7本章小结 325
第三篇证券市场研究 327
第十章现代证券理论 329
10.1 证券及证券组合的收益率和风险的度量 329
10.2因素模型 331
10.3现代证券组合理论 336
10.4资本资产定价模型 349
10.5套利定价理论 356
第十一章现代证券理论的实证研究 361
11.1 CAPM模型的实证检验综述 361
11.2 上海证券市场的CAPM实证研究 367
11.3 APT理论的实证研究 379
第十二章 股票价格的波动模型及异常波动研究 387
12.1 随机游走模型和对数正态分布模型 388
12.2股票收益率的高峰度和负偏度 392
12.3波动源模型 398
12.4波动源模型实证分析 402
12.5股价异常波动的辨识 409
12.6波动源模型可以作的进一步研究 418
第十三章主力的投资行为分析 420
13.1股价的主力行为波动 420
13.2主力投资行为的实证分析 425
13.3主力投资行为的周期性分析 437
第十四章神经网络模型在股票价格分析中的应用 450
14.1神经网络模型简介 451
14.2应用BP模型分析股票市场中存在的问题 455
14.3 BP模型在预测应用中的输入变量的选取 461
参考文献 467