1绪论 1
1.1研究的背景及意义 1
1.2研究的主要内容 2
1.2.1文献回顾及评述 2
1.2.2相关概念界定 2
1.2.3理论基础及形成机理分析 3
1.2.4实证分析 3
1.2.5银行稳健性预警机制 4
1.2.6提高我国商业银行稳健性的对策建议 4
1.3研究方法 4
1.3.1文献与理论研究 4
1.3.2比较分析法 4
1.3.3数学建模 5
1.3.4计量经济方法 5
1.3.5改进BP神经网络法 5
1.4研究思路和研究框架 5
1.5本书的创新点 5
2文献回顾及评述 7
2.1国外研究现状 7
2.1.1特许权价值的研究 7
2.1.2公司治理机制的研究 12
2.1.3银行稳健性的研究 14
2.2国内研究现状 17
2.2.1特许权价值的研究 17
2.2.2公司治理机制的研究 19
2.2.3银行稳健性的研究 22
2.3对国内外研究的总结 26
3相关概念界定 28
3.1特许权价值及其度量 28
3.1.1特许权价值的涵义 28
3.1.2特许权价值的基本特征 29
3.1.3特许权价值的来源 30
3.1.4特许权价值的影响因素 32
3.1.5特许权价值的度量方法 34
3.2公司治理机制及其度量 36
3.2.1一般企业公司治理概述 36
3.2.2银行公司治理的内涵 38
3.2.3银行公司治理的准则 38
3.2.4银行公司治理的特殊性 39
3.2.5公司治理机制的度量方法 40
3.3银行业稳健性及其度量 40
3.3.1银行稳健经营的含义 40
3.3.2银行业的立命之本——稳健经营 42
3.3.3银行稳健性的影响因素 44
3.3.4银行稳健性的测量方法和测量指标 47
4理论基础及形成机理分析 52
4.1特许权价值和银行稳健性关系的理论基础 52
4.1.1金融约束理论 52
4.1.2租金的激励理论 53
4.1.3内生激励的监管理论 54
4.2特许权价值和银行稳健性关系的形成机理分析 55
4.2.1价值-危机模型 56
4.2.2两阶段模型 56
4.2.3状态偏好模型 59
4.2.4多阶段模型的推导 62
4.3公司治理机制和银行稳健性关系的理论基础 65
4.3.1股权结构对银行稳健性的影响 65
4.3.2激励约束机制对银行稳健性的影响 66
4.3.3组织制衡机制对银行稳健性的影响 67
4.4公司治理机制和银行稳健性关系的形成机理分析 69
4.4.1基本假定 69
4.4.2股东的风险偏好 70
4.4.3管理者的风险偏好 71
5实证分析 73
5.1变量的确定 74
5.1.1特许权价值的度量 74
5.1.2公司治理机制的度量 75
5.1.3银行稳健性的度量 76
5.1.4其他变量的选取 77
5.2变量说明及统计性描述 77
5.2.1数据的来源 77
5.2.2变量的统计性描述 78
5.3模型的建立和研究方法 80
5.3.1模型的构建 80
5.3.2研究方法的说明 81
5.4回归结果分析 82
5.5交互作用模型的建立及回归结果分析 84
5.5.1交互作用模型的建立 84
5.5.2有交互作用回归结果分析 85
6预警机制 87
6.1银行稳健性预警指标体系的设计 87
6.1.1指标体系的设计原则 87
6.1.2稳健性评价指标的选取 87
6.2基于BP神经网络银行稳健性预警模式的构建 91
6.2.1商业银行稳健性评价模型构建的原则 91
6.2.2商业银行稳健性评价模型流程图 91
6.2.3商业银行稳健性评价方法介绍 92
6.3基于BP神经网络银行稳健性预警实例分析 100
6.3.1数据来源及处理 100
6.3.2商业银行稳健性评价 101
6.3.3评价结果分析 104
7增加我国商业银行稳健性的对策 105
7.1提高商业银行的核心竞争力 105
7.1.1提升商业银行的经营效率 105
7.1.2拓展商业银行业务范围 106
7.1.3完善商业银行内部控制制度 107
7.2完善监管当局的外部监管制度 109
7.2.1实行“渐进式”的金融自由化政策 109
7.2.2加强对银行的有效监管 110
7.2.3建立显性保险制度 113
7.3完善银行公司治理机制 114
7.3.1优化股权结构 114
7.3.2建立有效的高管激励约束机制 115
7.3.3完善董事会和监事会制度 116
参考文献 117