第一章 概述 1
第一节 选题背景 1
第二节 选题意义 2
第三节 国内外研究现状 3
第四节 本项目的研究思路和技术路线 11
第五节 本项目的创新和不足 14
第二章 整合风险管理概念界定 15
第一节 经济资本的概念界定 15
第二节 整合风险管理 22
第三章 经济资本与市场风险测度 28
第一节 市场风险概述 28
第二节 在险价值 33
第三节 运用历史模拟法计算在险价值 35
第四节 运用模型构建法计算在险价值 37
第五节 Copula理论 38
第六节 我国保险公司市场风险经济资本实证研究 43
第七节 本章小结 49
第四章 经济资本与承保风险、信用风险和操作风险测度 50
第一节 经济资本与承保风险测度 50
第二节 经济资本与操作风险测度 58
第三节 经济资本与信用风险测度 62
第四节 保险公司承保业务线经济资本测度的实证分析 66
第五节 本章总结 73
第五章 保险公司风险限额管理 74
第一节 基于风险的绩效测度 74
第二节 风险限额的基本理论 76
第三节 总体风险限额的确定 78
第四节 总体风险限额的配置和调整 87
第五节 风险限额监控 91
第六节 保险公司风险限额管理的实证研究 91
第七节 本章小结 98
第六章 保险公司风险缓释 99
第一节 风险缓释及主要方法 99
第二节 非传统风险转移工具之一：有限风险再保险 100
第三节 非传统风险转移工具之二：巨灾风险证券化 105
第四节 本章小结 113
第七章 我国保险业整合风险管理系统的构建 115
第一节 我国保险公司进行整合风险管理的必要性及存在的问题 115
第二节 我国保险公司整合风险管理系统的构建 117
第三节 对我国保险公司实行整合风险管理的建议 120
第四节 本章小结 122
主要参考文献 124
后记 131