1 绪论 1
1.1 选题背景与意义 1
1.2 金融市场一体化的理论基础和传统度量模型 2
1.3 市场分割程度检验的信息传递模型 18
1.4 本书结构和创新点 33
2 银行系统可靠度Copula理论模型 36
2.1 Copula方法基本原理 37
2.2 商业银行安全可靠性分析 42
2.3 系统可靠度Copula理论建模 48
2.4 实例计算 51
2.5 本章小结 56
3 时变Copula参数演化方程构建及实证研究 57
3.1 时变Copula理论分析 57
3.2 时变Copula参数演化方程构建 60
3.3 参数估计实证检验 62
3.4 本章小结 66
4 Copula-CVaR资产组合选择模型分析 68
4.1 Copula函数分布特征的比较分析 69
4.2 最优拟合Copula函数的选择 73
4.3 Copula函数对资产组合选择的影响检验 75
4.4 本章小结 81
5 我国股票市场相依性的实证研究 83
5.1 我国股票市场信息传递的非线性Granger检验 84
5.2 我国股票市场的波动溢出检验 100
5.3 基于时变Copula的我国股票市场相依性研究 107
5.4 QFII对A、B股市场分割的影响的实证研究 118
5.5 本章小结 125
6 我国汇市与股市相依性的实证研究 127
6.1 我国汇市与股市联动性的Granger检验 127
6.2 人民币升值对我国不同行业上市公司影响的实证研究 140
6.3 本章小结 153
7 全球金融危机的案例分析 154
7.1 市场有效性理论和实证检验 154
7.2 美国次贷危机对我国银行信贷业的启示研究 162
7.3 本章小结 170
8 全文总结 172
8.1 本书主要工作 172
8.2 研究展望 174
参考文献 176
附录 发表论文目录 195