第1章 经济计量学的特征及研究范围 1
1.1 什么是经济计量学 1
1.2 为什么要学习经济计量学 2
1.3 经济计量学方法论 3
1.4 全书结构 12
关键术语和概念 问题 习题 13
附录1A 互联网上的经济数据 16
第一部分 线性回归模型 21
第2章 线性回归的基本思想：双变量模型 21
2.1 回归的含义 21
2.2 总体回归函数（PRF）：假想一例 22
2.3 总体回归函数的统计或随机设定 25
2.4 随机误差项的性质 27
2.5 样本回归函数 28
2.6 “线性”回归的特殊含义 31
2.7 从双变量回归到多元线性回归 33
2.8 参数估计：普通最小二乘法 33
2.9 综合 36
2.10 一些例子 38
2.11 小结 43
关键术语和概念 问题 习题 选作题 44
附录2A 最小二乘估计值的推导 52
第3章 双变量模型：假设检验 53
3.1 古典线性回归模型 54
3.2 普通最小二乘法估计量的方差与标准误 57
3.3 为什么使用OLS？OLS估计量的性质 60
3.4 OLS估计量的抽样分布或概率分布 62
3.5 假设检验 64
3.6 拟合回归直线的优度：判定系数r2 71
3.7 回归分析结果的报告 75
3.8 数学S.A.T一例的计算机输出结果 76
3.9 正态性检验 77
3.10 综合实例：美国商业部门工资和生产率的关系（1959～2006年） 79
3.11 预测 82
3.12 小结 85
关键术语和概念 问题 习题 86
第4章 多元回归：估计与假设检验 93
4.1 三变量线性回归模型 94
4.2 多元线性回归模型的若干假定 97
4.3 多元回归参数的估计 99
4.4 估计多元回归的拟合优度：多元判定系数R2 102
4.5 古董钟拍卖价格一例 103
4.6 多元回归的假设检验 104
4.7 对偏回归系数进行假设检验 105
4.8 检验联合假设：B2=B3=0或R2=0 107
4.9 从多元回归模型到双变量模型：设定误差 112
4.10 比较两个R2值：校正的判定系数 113
4.11 什么时候增加新的解释变量 114
4.12 受限最小二乘法 116
4.13 若干实例 117
4.14 小结 122
关键术语和概念 问题 习题 123
附录4A.1 式（4-20）至（4-22）中OLS估计量的推导 129
附录4A.2 式（4-31）的推导 129
附录4A.3 式（4-50）的推导 130
附录4A.4 古董钟拍卖价格一例的EViews输出结果 131
第5章 回归模型的函数形式 132
5.1 如何度量弹性：双对数模型 133
5.2 比较线性和双对数回归模型 138
5.3 多元对数线性回归模型 140
5.4 如何预测增长率：半对数模型 144
5.5 线性-对数模型：解释变量是对数形式 149
5.6 倒数模型 150
5.7 多项式回归模型 156
5.8 过原点的回归 158
5.9 关于度量比例和单位的说明 160
5.10 标准化变量的回归 161
5.11 函数形式小结 163
5.12 小结 164
关键术语和概念 问题 习题 165
附录5A 对数 175
第6章 虚拟变量回归模型 178
6.1 虚拟变量的性质 178
6.2 ANCOVA模型：包含一个定量变量、一个两分定性变量的回归 185
6.3 包含一个定量变量、一个多分定性变量的回归 187
6.4 包含一个定量变量和多个定性变量的回归 190
6.5 比较两个回归 193
6.6 虚拟变量在季节分析中的应用 198
6.7 应变量也是虚拟变量的情形：线性概率模型（LPM） 201
6.8 小结 204
关键术语和概念 问题 习题 205
第二部分 实践中的回归分析第7章 模型选择：标准与检验 219
7.1 “好的”模型具有的性质 220
7.2 设定误差的类型 221
7.3 遗漏相关变量：“过低拟合”模型 221
7.4 包括不相关变量：“过度拟合”模型 225
7.5 不正确的函数形式 227
7.6 度量误差 229
7.7 诊断设定误差：设定误差的检验 230
7.8 小结 239
关键术语和概念 问题 习题 240
第8章 多重共线性：解释变量相关会有什么后果 245
8.1 多重共线性的性质：完全多重共线性的情形 246
8.2 近似或者不完全多重共线性的情形 248
8.3 多重共线性的理论后果 250
8.4 多重共线性的实际后果 251
8.5 多重共线性的诊断 253
8.6 多重共线性必定不好吗 258
8.7 扩展一例：1960～1982年期间美国的鸡肉需求 259
8.8 如何解决多重共线性：补救措施 261
8.9 小结 266
关键术语和概念 问题 习题 267
第9章 异方差：如果误差方差不是常数会有什么结果 274
9.1 异方差的性质 274
9.2 异方差的后果 280
9.3 异方差的诊断：如何知道存在异方差问题 282
9.4 观察到异方差该怎么办：补救措施 291
9.5 怀特异方差校正后的标准误和t统计量 298
9.6 若干异方差实例 299
9.7 小结 302
关键术语和概念 问题 习题 303
第10章 自相关：如果误差项相关会有什么结果 312
10.1 自相关的性质 313
10.2 自相关的后果 316
10.3 自相关的诊断 317
10.4 补救措施 325
10.5 如何估计ρ 327
10.6 校正OLS标准误的大样本方法：纽维-韦斯特（Newey-West）方法 332
10.7 小结 334
关键术语和概念 问题 习题 335
附录10A 游程检验 341
附录10B 自相关的一般性检验：布鲁尔什-戈弗雷（BG）检验 343
第三部分 经济计量学高级专题第11章 联立方程模型 347
11.1 联立方程模型的性质 348
11.2 联立方程的偏误：OLS估计量的非一致性 350
11.3 间接最小二乘法 352
11.4 间接最小二乘法：一则实例 353
11.5 模型识别问题 355
11.6 识别规则：识别的阶条件 361
11.7 过度识别方程的估计：两阶段最小二乘法 362
11.8 2SLS：一个数字例子 364
11.9 小结 365
关键术语和概念 问题 习题 366
附录11 AOLS估计量的非一致性 369
第12章 单方程回归模型的几个专题 371
12.1 动态经济模型：自回归和分布滞后模型 371
12.2 伪回归现象：非平衡时间序列 380
12.3 平稳性检验 382
12.4 协整时间序列 383
12.5 随机游走模型 384
12.6 分对数模型 386
12.7 小结 396
关键术语和概念 问题 习题 397
附录 概率论与统计学基础 405
附录A 统计学回顾Ⅰ：概率与概率分布 405
附录B 概率分布的特征 434
附录C 一些重要的概率分布 461
附录D 统计推断：估计与假设检验 487
附录E 统计表 515
附录F EViews、MINITAB、Excel和STATA的计算机输出结果 534
参考文献 541