第一章 绪论 1
1.1 什么是计量经济学 1
1.2 为什么要学习计量经济学 2
1.3 计量经济学的发展 4
1.4 计量经济学的研究步骤 5
本章思考题 8
第二章 一元线性回归模型 10
2.1 回归分析概述 10
2.2 参数的最小二乘估计 15
2.3 估计量的统计性质及分布 18
2.4 一元线性回归模型的检验 21
2.5 案例分析 28
本章思考题 34
第三章 多元线性回归模型 37
3.1 二元线性回归模型概述 37
3.2 多元回归模型及基本假定 41
3.3 多元回归模型的参数估计 43
3.4 多元回归模型的拟合优度 47
3.5 多元回归模型的统计检验 50
3.6 多元回归模型的预测 52
3.7 案例分析 53
本章思考题 58
第四章 回归模型的函数形式 60
4.1 对数线性模型 60
4.2 半对数模型 64
4.3 双曲函数模型 68
4.4 多项式回归模型 71
4.5 案例分析 72
本章思考题 76
第五章 异方差 78
5.1 异方差的性质 79
5.2 异方差的后果 82
5.3 异方差的检验 84
5.4 异方差的修正 93
5.5 案例分析 98
本章思考题 100
第六章 自相关 103
6.1 自相关产生的原因 103
6.2 自相关的后果 106
6.3 自相关的诊断 108
6.4 自相关的修正 116
6.5 案例分析 121
本章思考题 122
第七章 多重共线性 125
7.1 多重共线性的性质 125
7.2 多重共线性的后果 126
7.3 多重共线性的检验 130
7.4 多重共线性的解决方法 135
7.5 案例分析 140
本章思考题 147
第八章 虚拟变量建模 150
8.1 虚拟变量的加法引入 150
8.2 虚拟变量的乘法引入 157
8.3 虚拟变量模型的应用 162
本章思考题 166
第九章 分布滞后模型与自回归模型 169
9.1 滞后效应 169
9.2 分布滞后模型与自回归模型 170
9.3 分布滞后模型的估计 171
9.4 自回归模型的估计 180
9.5 案例分析 183
本章思考题 186
第十章 协整与误差修正模型 188
10.1 平稳时间序列及检验 189
10.2 协整及误差修正模型 197
10.3 Granger因果性检验 201
10.4 案例分析 205
本章思考题 208
第十一章 ARCH模型及其扩展形式 209
11.1 ARCH模型 209
11.2 GARCH模型 214
11.3 GARCH模型的扩展形式 217
11.4 案例分析 219
第十二章 离散因变量与受限因变量模型 227
12.1 线性概率模型 228
12.2 对数单位模型 230
12.3 概率单位模型 234
12.4 托比模型 236
12.5 案例分析 238
附录A 有关数学证明 242
附录B 数理统计学基础知识 253
附录C 分布临界值表 266
附录D EViews的基本操作 273
计量经济学模拟试卷 286
参考文献 297