监管与市场双重约束下商业银行的投资银行业务发展策略研究 An Analysis on Investment Banking Strategy of Commercial Bank Facing Regulatory and Market Constraints 彭惠 4
内容摘要 4
Abstract 5
1 引言与文献概述 7
1.1 选题的背景与意义 7
1.2 文献综述及评论 10
1.3 本文的研究工作 11
2 投资银行业务内部化经营的一般理论分析 13
2.1 无约束环境下商业银行发展投资银行业务的模式选择 13
2.2 存在监管约束下商业银行的组织模式选择 17
2.3 市场约束与投资银行业务的内部化经营倾向 30
2.4 内部经营的相对优势分析：组织形式的多元化经营收益比较 36
2.5 内部经营倾向与银行自身对多元化经营收益的追求 45
3 商业银行内部开展投资银行业务的产品选择 49
3.1 投资银行业务与客户梳理 49
3.2 投资银行业务的风险—收益比较 58
3.3 投资银行业务的协同效应比较 62
3.4 商业银行开展投资银行业务的产品选择、客户定位与产品优势 67
4 实现多元化收益的组织条件：全能银行内部交叉营销的组织设计 75
4.1 协同效应的实现程度、交叉销售的有效性与集团组织设计要素 75
4.2 银行内部的部门设置与产品职能分工：通过业务整合消除内部组织之间的产品替代与竞争 77
4.3 营销渠道整合与营销模式再造 82
4.4 金融集团内的冲突处理与利益协调机制 86
4.5 基于风险与交叉销售的效绩评价和激励制度 90
5 市场约束下投资银行与商业银行盈利模式的困境与突破 93
5.1 我国金融市场的基本制度、结构与运行特征 93
5.2 资本市场制度性缺陷与投资银行的生存困境：以证券业务为核心的市场依赖型盈利模式 99
5.3 货币市场与信贷市场约束下商业银行的生存发展困境 114
5.4 金融市场约束下商业银行与投资银行盈利模式的转变：信贷市场与资本市场的结合点 121
6 监管约束下投资银行业务内部经营的发展空间 128
6.1 内部经营的制度供给分析：监管框架与投资银行未来盈利模式的相容 128
6.2 投资银行业务的内部经营已成为我国商业银行的现实选择 132
7 我国商业银行发展投资银行业务的模式、产品与协同发展策略 137
7.1 国有商业银行发展投资银行业务的组织模式选择 137
7.2 国有商业银行发展投资银行业务的产品选择 144
7.3 我国商业银行在发展投资银行业务过程中面临的问题与对策 149
8 结论 163
参考文献 166
附录：专用名词英汉对照表 169
银行全面风险管理理论及其应用研究 Study on Teory and Implementation of Banking Enterprise Risk Management 唐国储 174
内容摘要 174
Abstract 175
前言 177
1 交易、交易成本与企业理论 180
1.1 引言 180
1.2 企业的概念 182
1.3 企业为何存在 187
1.4 企业经济意义的进一步探讨 189
2 全面风险管理的行业标准与监管要求 191
2.1 COSO《全面风险管理统一框架》 194
2.2 内部控制、全面风险管理与《巴塞尔资本协议Ⅱ》 203
3 国际先进银行全面风险管理体系考察与比较 208
3.1 美国银行 208
3.2 花旗集团 209
3.3 蒙特利尔银行集团 210
3.4 加拿大帝国商业银行 212
3.5 国际先进银行风险管理体系比较 213
4 中国工商银行全面风险管理体系的构建 217
4.1 关于银行全面风险管理的几个基本问题 217
4.2 关于银行全面风险管理的监管要求 221
4.3 关于工商银行建立全面风险管理体系的建议 223
结论 229
参考文献 230
附录：专用名词英汉对照表 233
我国商业银行流动性与利率风险管理研究 Study on the Liquidity Risk and Interest Rate Risk Management about Chinese Commercial Banks 杨建林 238
内容摘要 238
Abstract 239
1 绪论 241
1.1 问题提出 241
1.2 研究背景 242
1.3 研究意义 245
1.4 本文的内容结构与创新之处 246
2 流动性风险及其测量 249
2.1 商业银行流动性问题的有关概念 249
2.2 流动性风险的成因 250
2.3 流动性风险的测量技术 252
3 流动性风险管理 265
3.1 流动性需求预测 265
3.2 当前环境下我国商业银行流动性风险管理的现实选择 270
3.3 当前环境下我国商业银行的流动性风险管理模型 276
3.4 结论与建议 282
附录：活期存款沉淀率的测算及其在我国商业银行流动性风险管理中的应用 283
4.1 利率风险的类型及其在我国商业银行中的表现 287
4 利率风险及其测量 287
4.2 利率风险的测量方法 290
4.3 模型验证 297
4.4 利率风险的实证分析 302
4.5 结论与建议 309
5 利率风险管理对策 310
5.1 长、中、短期利率走势预测及其应用 310
5.2 利率风险管理技术 318
5.3 当前环境下我国商业银行利率风险管理的现实选择 324
5.4 当前环境下我国商业银行的利率风险与流动性风险协调管理模型 330
5.5 结论、问题与建议 334
6 结论 341
参考文献 345