第1章 风险管理基础 1
考点1：风险管理基础概论 2
考点2：风险与收益 2
考点3：风险管理与商业银行经营 4
考点4：商业银行风险管理的发展 6
考点5：商业银行风险分类 9
考点6：信用风险 11
考点7：市场风险 13
考点8：操作风险 14
考点9：流动性风险 15
考点10：国家风险 17
考点11：声誉风险 18
考点12：法律风险 19
考点13：战略风险 20
考点14：商业银行风险管理的主要策略 21
考点15：资本的概念和作用 25
考点16：监管资本与资本充足率要求 26
考点17：经济资本及其应用 28
考点18：概率的基本概念 31
考点19：常用统计分布 33
考点20：绝对收益的计量 36
考点21：百分比收益率和资产组合收益率的计量 37
考点22：对数收益率的计量 38
考点23：预期收益率和方差的计算 39
考点24：风险分散的原理 40
考点25：泰勒展式的近似程度 41
第2章 商业银行风险管理基本架构 43
考点1：商业银行公司治理的定义和内涵 44
考点2：商业银行公司治理的原则和做法 44
考点3：商业银行内部控制的定义和内涵 46
考点4：商业银行内部控制的目标和要素 47
考点5：商业银行内部控制的主要原则 48
考点6：商业银行风险文化的定义和内涵 49
考点7：先进的风险管理理念 50
考点8：风险文化的培植 51
考点9：商业银行管理战略的定义和内涵 52
考点10：商业银行管理战略的基本内容 53
考点11：商业银行管理战略与风险管理的关系 54
考点12：商业银行风险管理组织——董事会及其专门委员会 54
考点13：商业银行风险管理组织——监事会 55
考点14：商业银行风险管理组织——高级管理层 56
考点15：商业银行风险管理组织——建立高效的风险管理部门的基本准则 57
考点16：商业银行风险管理组织——风险管理部门的结构 58
考点17：商业银行风险管理组织——风险管理部门的主要职责 59
考点18：风险管理所需的专业技能 60
考点19：商业银行风险管理组织——财务控制部门 62
考点20：内部审计部门 63
考点21：法律／合规部门 64
考点22：商业银行风险的管理流程 65
考点23：商业银行风险的管理流程——风险识别 65
考点24：商业银行风险的管理流程——风险计量 66
考点25：商业银行风险的管理流程——风险监测 67
考点26：商业银行风险的管理流程——风险控制 68
考点27：数据收集 69
考点28：数据处理 70
考点29：信息传递 72
考点30：信息系统安全管理的主要标准 73
第3章 信用风险管理 75
考点1：单一法人客户的基本信息分析 76
考点2：单一法人客户的财务状况分析 77
考点3：单一法人客户的财务状况分析——财务报表分析 78
考点4：单一法人客户的财务状况分析——财务比率分析 79
考点5：单一法人客户的财务状况分析——现金流量分析 83
考点6：单一法人客户的非财务因素分析 85
考点7：单一法人客户的担保分析 87
考点8：单一法人客户的担保方式——保证 88
考点9：单一法人客户的担保方式——抵押 89
考点10：单一法人客户的担保方式——质押 90
考点11：单一法人客户的担保方式——留置与定金 91
考点12：机构类客户和小企业／微小企业的信用风险识别和分析 92
考点13：企业集团的特征 93
考点14：集团法人客户的整体状况分析 94
考点15：集团法人客户的信用风险特征 97
考点16：个人客户的基本信息分析 98
考点17：个人信贷产品分类及风险分析 100
考点18：贷款组合信用风险识别 102
考点19：客户信用评级的基本概念 103
考点20：客户信用评级的发展 106
考点21：客户信用评级发展历程——专家判断法 106
考点22：客户信用评级发展历程——信用评分法 109
考点23：客户信用评级发展历程——违约概率模型 110
考点24：法人客户评级模型——Z计分模型和ZETA模型 111
考点25：法人客户评级模型——Credit Monitor模型 112
考点26：法人客户评级模型——KPMG风险中性定价模型 113
考点27：法人客户评级模型——死亡率模型 114
考点28：个人客户评分方法的优缺点和分类 115
考点29：个人客户评分按照评分的阶段进行分类 116
考点30：客户评级／评分的验证 118
考点31：债项评级的基本概念 119
考点32：影响违约损失率的因素 121
考点33：计量违约损失率的方法 122
考点34：贷款分类与债项评级 123
考点35：组合信用风险的违约相关性 125
考点36：组合信用风险违约相关性的计量方法——相关系数法 126
考点37：信用风险组合模型 127
考点38：组合损失的压力测试 129
考点39：《巴塞尔新资本协议》关于压力测试的观点 130
考点40：国家风险主权评级 131
考点41：《巴塞尔新资本协议》下的信用风险量化 132
考点42：信用风险监测的概念和目标 136
考点43：客户风险监测的内容 137
考点44：组合风险监测的方法 139
考点45：风险监测主要指标 140
考点46：信用风险预警的程序 144
考点47：信用风险预警的主要方法 144
考点48：行业风险预警 146
考点49：区域风险预警 148
考点50：客户风险预警 149
考点51：风险报告的职责和路径 152
考点52：风险报告的主要内容 153
考点53：单一客户限额管理 154
考点54：集团客户限额管理 155
考点55：国家与区域限额管理 156
考点56：组合限额管理 158
考点57：贷款定价 160
考点58：贷款发放 162
考点59：贷后管理方法 162
考点60：经济资本的计量与配置 164
考点61：资产证券化 165
考点62：信用衍生产品 167
第4章 市场风险管理 171
考点1：市场风险的定义与分类 172
考点2：市场风险——利率风险 172
考点3：市场风险——汇率风险 175
考点4：市场风险——商品价格风险 176
考点5：即期产品的风险特征 177
考点6：远期衍生产品的风险特征 178
考点7：期货衍生产品的风险特征 180
考点8：互换衍生产品的风险特征 181
考点9：期权衍生产品的风险特征 183
考点10：资产分类的交易账户和银行账户 186
考点11：资产分类的监管标准与会计标准 187
考点12：我国商业银行资产的分类现状 189
考点13：名义价值、市场价值、公允价值、市值重估的基本概念 191
考点14：敞口 193
考点15：久期 196
考点16：收益率曲线 198
考点17：投资组合 201
考点18：市场风险计量方法——缺口分析 202
考点19：市场风险计量方法——久期分析 203
考点20：市场风险计量方法——外汇敞口分析 204
考点21：市场风险计量方法——风险价值（VaR）方法的基本原理 205
考点22：市场风险计量方法——风险价值（VaR）方法中计算VaR值的参数选择 208
考点23：计算VaR值的基本方法 209
考点24：市场风险计量方法——敏感性分析 212
考点25：市场风险计量方法——情景分析 213
考点26：市场风险计量方法——压力测试 213
考点27：市场风险计量方法——事后检验 214
考点28：市场风险管理的组织框架 215
考点29：市场风险报告的内容和种类 217
考点30：市场风险控制方法——限额管理 217
考点31：市场风险控制方法——市场风险对冲 219
考点32：市场风险经济资本的计算与配置 220
考点33：经风险调整的收益率和经济增加值在市场风险管理中的应用 222
第5章 操作风险管理 225
考点1：形成操作风险的人员因素的种类及内容 226
考点2：形成操作风险的内部流程的种类及内容 228
考点3：形成操作风险的系统缺陷的种类及内容 230
考点4：形成操作风险的外部事件的种类及内容 231
考点5：操作风险的计量方法概述 233
考点6：操作风险计量方法——基本指标法 234
考点7：操作风险计量方法——标准法 235
考点8：操作风险计量方法——高级计量法（AMA） 237
考点9：风险评估与控制环境——公司治理 240
考点10：风险评估与控制环境——内部控制 242
考点11：风险评估与控制环境——合规管理文化 243
考点12：风险评估与控制环境——信息系统 244
考点13：操作风险的评估要素 244
考点14：操作风险的评估原则 247
考点15：操作风险的评估方法 248
考点16：柜台业务的风险控制 250
考点17：法人信贷业务的风险控制 251
考点18：个人信贷业务的风险控制 253
考点19：资金交易业务的风险控制 254
考点20：代理业务的风险控制 255
考点21：操作风险的分类 257
考点22：操作风险的转移方法——保险 258
考点23：操作风险的转移方法——业务外包 260
考点24：操作风险中的关键风险指标 261
考点25：因果分析模型 262
考点26：操作风险的报告路径 263
考点27：风险报告的内容 263
第6章 流动性风险管理 267
考点1：流动性、流动性风险、流动性风险管理的概念 268
考点2：流动性风险的识别 269
考点3：流动性资产和流动性负债 270
考点4：商业银行的资产负债期限结构 271
考点5：商业银行资金使用的分布结构 272
考点6：流动性风险评估方法——流动性比率／指标法 274
考点7：我国的流动性监管要求 277
考点8：流动性风险评估方法——现金流分析 277
考点9：流动性风险评估方法——缺口分析法 278
考点10：流动性风险评估方法——久期分析法 280
考点11：流动性风险的预警指标／信号 281
考点12：流动性风险监测与控制——压力测试 282
考点13：流动性风险监测与控制——情景分析 283
考点14：流动性风险的管理方法——对本币的流动性风险管理 285
考点15：流动性风险的管理方法——对外币的流动性风险管理 286
第7章 声誉风险和战略风险管理 289
考点1：声誉风险管理的内容及作用 290
考点2：声誉风险管理的基本做法——明确董事会和高级管理层的责任 291
考点3：声誉风险管理的基本做法——建立清晰的声誉风险管理流程 292
考点4：声誉风险管理的基本做法——采取恰当的声誉风险管理方法 293
考点5：声誉危机管理规划 295
考点6：战略风险管理的作用 297
考点7：战略风险管理的基本做法——明确董事会和高级管理层的责任 298
考点8：战略风险管理的基本做法——建立清晰的战略风险管理流程 299
考点9：战略风险管理的基本做法——采取恰当的战略风险管理方法 302
第8章 银行监管与市场约束 305
考点1：银行监管与市场约束 306
考点2：银行监管的必要性原理 306
考点3：银行监管的目标和基本原则 308
考点4：银行监管的理念和标准 309
考点5：银行监管的风险监管 310
考点6：银行风险监管核心指标体系的类别和定义 312
考点7：银行流动性风险监管指标 313
考点8：信用风险监管指标 317
考点9：操作风险指标和市场风险类指标 319
考点10：风险抵补类指标 320
考点11：风险监管的内容和要素——风险状况 322
考点12：风险监管的内容和要素——内部控制 323
考点13：风险监管的内容和要素——风险计量模型 323
考点14：风险监管的内容和要素——管理信息系统 324
考点15：资本的定义、作用 325
考点16：资本充足率计算公式和最低要求 326
考点17：资本的组成 327
考点18：资本扣除的有关规定 330
考点19：银行监管方法——资本监管的表内资产风险权重 330
考点20：银行监管方法——资本监管风险缓解的处理 331
考点21：银行监管方法——资本监管表外项目的处理 332
考点22：银行监管方法——资本监管的市场风险资本要求 333
考点23：银行监管方法——资本监管的要点 334
考点24：银行监管方法——市场准入 336
考点25：银行监管方法——风险评级的原则和程序 337
考点26：银行监管方法——风险评级的主要方法 338
考点27：CAMELs评级中的要素评级内容和标准 340
考点28：银行监管方法——风险评级的监督检查 341
考点29：银行监管方法——风险评级的现场检查方法 342
考点30：银行监管法规体系 343
考点31：市场约束参与方及其作用 344
考点32：信息披露的总体要求 345
考点33：信息披露的内容 347
考点34：我国银行业信息披露的管理措施 348
考点35：外部审计概述 349
考点36：外部审计的必要性和作用 349
考点37：外部审计的基本要求 350
考点38：外部审计与信息披露的关系 351
考点39：外部审计与监督检查的关系 351