第1章 时间序列分析的数学基础 1
§1.1 随机过程的概念与基本类型 1
§1.2 平稳过程及其特性 9
§1.3 线性差分方程 21
§1.4 最小方差估计 23
§1.5 动态数据预处理 25
§1.6 本章小结 36
第2章 时间序列模型及其特征函数 37
§2.1 平稳时间序列模型结构 37
§2.2 时间序列模型的特征函数 40
§2.3 时间序列模型的谱函数 54
§2.4 本章小结 59
第3章 时间序列模型辨识与参数估计 61
§3.1 样本的统计参数 61
§3.2 时间序列模型的参数估计 66
§3.3 时间序列模型的最小二乘估计 76
§3.4 本章小结 81
第4章 时间序列模型结构识别与定阶方法 82
§4.1 模型定阶的残差平方和方法 82
§4.2 模型定阶的偏相关函数法 83
§4.3 模型定阶的F检验法 86
§4.4 模型定阶的FPE准则法 89
§4.5 模型定阶的AIC准则法 91
§4.6 模型定阶的BIC准则法 93
§4.7 本章小结 95
第5章 时间序列分析的工程应用（一） 97
§5.1 带钢连轧机张力控制简介 97
§5.2 张力数据的采集 98
§5.3 采用DDS方法建立张力ARMA模型 99
§5.4 张力ARMA模型的动态特性分析 103
§5.5 张力ARMA模型的预报 109
§5.6 用张力信号识别与监测断带故障的初步探讨 112
§5.7 本章小结 114
第6章 时间序列分析的工程应用（二） 115
§6.1 微小飞行器及机载控制系统简介 115
§6.2 实验数据采集与处理 118
§6.3 ARX模型结构与参数辨识 120
§6.4 俯仰控制通道的ARX建模与分析 123
§6.5 滚转控制通道的ARX建模与分析 129
§6.6 基于ARX模型的补偿控制器设计与实现 131
§6.7 本章小结 135
第7章 时间序列分析的最新研究进展 137
§7.1 时间序列与小波变换 137
§7.2 时间序列与混沌理论 143
§7.3 时间序列与分形理论 153
§7.4 时间序列与数据挖掘 163
§7.5 本章小结 171
练习题 173
附表 178
附表1.5.1 游程检验用γ分布图 178
附表1.5.2 标准正态分布函数表 179
附表1.5.3 x2分布表 181
附表4.3.1 F分布表 182
附表4.6.1 机械振动位移实验数据序列 184
附表4.6.2 水文站最大径流量记录数据 185
附表5.3.1 张力1号模型ARMA（10，9）辨识结果 186
附表5.3.2 张力2号模型ARMA（10，9）辨识结果 187
附表5.3.3 张力3号模型ARMA（10，9）辨识结果 188
附表5.3.4 张力4号模型ARMA（10，9）辨识结果 189
参考文献 190