序言 陈四清 1
第一章 在争议中发展的新资本协议 1
目录 1
一、巴塞尔新资本协议的指导思想和目标 2
二、对金融控股集团的监管 6
三、监管当局的监督检查（第二支柱） 11
四、市场约束（第三支柱） 15
五、对银行账簿下利率风险的处理 20
六、对巴塞尔新资本协议的批评意见 27
一、标准法的创新 29
第二章 信用风险度量：标准法 29
二、标准法的风险权重结构 32
三、信用风险缓释（Credit Risk Mitigation）工具 41
四、信用风险缓释后的风险加权资产计算 46
第三章 信用风险度量：内部评级法 53
一、内部评级法的基本思想及支撑体系 53
二、内部评级法初级法的基本要求 55
三、关键风险指标值的度量 61
四、五类风险暴露监管资本的计算 66
五、其他资产的处理 80
一、操作风险的内涵 89
第四章 操作风险度量：方法与案例 89
二、监管当局对操作风险的监管 93
三、银行内部对操作风险的管理 96
四、度量操作风险的方法 104
五、保险对操作风险的缓释效应 116
第五章 从单一风险管理到全面风险管理 119
一、全面风险管理的涵义 119
二、全面风险管理目标——风险／收益均衡 122
三、资本有效配置 125
四、战略、偏好、架构、过程与文化的统一 126
五、风险管理工具的综合运用 130
六、风险管理的未来——资产组合管 132
第六章 国际银行界未来监管趋势展望 143
一、国际银行业监管悖论 143
二、新资本协议对国际活跃银行的影响 152
三、新资本协议对发展中国家银行的影响 154
四、新资本协议对我国商业银行风险管理的影响 159
参考资料 171
附件1：信用风险模型在美国大银行的实践 178
附件2：内部评级体系在银行风险管理中的定位 201
附件3：操作风险的分类 219
后记 225