目录序作者卡罗尔为中文版撰写的序言前言译者前言第一部分 监管第1章 操作风险的三大支柱 拉尔夫·安德鲁·纳什 1
1.1 引言 1
1.2 第一支柱 2
1.3 第二支柱 7
1.4 第三支柱 9
1.5 保险 10
1.6 结论 10
第2章 操作风险的数量框架：指引、结构和报告制度 肯尼斯·斯文森 12
2.1 引言 12
2.2 指引 13
2.3 管理构架 18
2.4 报告制度 21
2.5 结论 28
第3章 操作风险的测量：巴塞尔方法 维克多·道 30
3.1 引言 30
3.2 《巴塞尔资本协议》的发展 31
3.3 操作风险的定义 35
3.4 基本指标法 39
3.5 标准法 40
3.6 管理质量的量化 43
3.7 结论 46
第4章 对巴塞尔资本协议关于操作风险管理建议的评论 杰克·帕日 47
4.1 引言 47
4.2 对《巴塞尔资本协议》关于操作风险管理建议的批判性检查 48
4.3 对报告操作损失数据的分析 60
4.4 其他监管建议和结论 70
第5章 法律风险和欺诈：资本金分配、监控与保险 克瑞斯·汉德姆 76
5.1 巴塞尔关于操作风险和法律风险的定义 76
5.2 法律风险含义 78
5.3 银行和欺诈风险 86
5.4 操作风险资本金分配的实施 89
5.5 法律风险与欺诈风险的内涵及管理 93
5.6 保险及其对法律风险和欺诈的缓释 97
第6章 操作风险与保险 托马斯·麦克尔·列迪 104
6.1 引言 104
6.2 保险的定义：工作流程 106
6.3 对操作风险的定义 107
6.4 保险合同的机制与特点 112
6.5 保险在金融机构中当前与未来的作用 128
6.6 结论 133
第二部分 分析第7章 操作风险损失的统计模型 卡罗尔·亚历山大 135
7.1 引言 135
7.2 操作风险类型 136
7.3 贝叶斯估计 144
7.4 高级计量法介绍 150
7.5 非预期年度损失的近似解析 156
7.6 模拟年度损失分布 165
7.7 累积与总体损失分布 167
7.8 结论 177
附录7.1 COPULAS在操作风险管理中应用的一些评价 178
第8章 损失分布方法 麦克尔·哈本斯克和劳埃德·哈丁 181
8.1 什么是损失分布方法 181
8.2 巴塞尔委员会的要求 182
8.3 为何要采用历史损失数据 183
8.4 损失数据法建模步骤 185
8.5 案例研究 190
8.6 主要假设 202
8.7 损失分布法的优点与限制 203
8.8 需要进一步研究的问题 204
8.9 结论 205
第9章 操作风险损失分布一般模拟框架 迪娜·瑞德和大卫·谢 207
9.1 引言 207
9.2 监管者要求 209
9.3 主要概念和输入 210
9.4 一种操作风险模拟法 216
9.5 案例说明 219
附录9.1 损失模型 224
附录9.2 模型分布 227
附录9.3 精算模型的更多内容 228
第10章 经济资本的计量 尤瑞·安德斯 232
10.1 引言 232
10.2 什么是经济资本 232
10.3 如何计算经济资本 233
10.4 如何获得一个好的经济资本模型 234
10.5 如何获取高质量的输入数据 238
10.6 如何验证输入数据 241
10.7 如何验证经济资本数量 242
10.8 结论 243
11.1 引言 244
第三部分 管理第11章 记分卡法 托尼·布兰顿 244
11.2 为什么用记分卡模型 245
11.3 风险与控制 245
11.4 记分卡方法 248
11.5 模型模拟 250
11.6 总风险和净风险的量化 252
11.7 风险偏好 254
11.8 压力测试和情景分析 255
11.9 结论 256
第12章 操作风险管理框架 麦克尔·哈本斯克 257
12.1 引言 257
12.2 操作风险的定义 259
12.3 管理战略 260
12.4 操作风险流程 262
12.5 基础设施 273
12.6 环境基础 274
12.7 内部审计的作用 275
12.8 风险管理在业务流程中的作用 276
12.9 成功因素 277
12.10 结论 278
第13章 运用模型管理操作风险 安森尼·帕什 279
13.1 引言 279
13.2 操作风险与回报 280
13.3 集成式操作风险框架 282
13.4 风险与控制的自我评测 284
13.5 风险暴露与损失 288
13.6 操作风险度量与风险乘数γ 291
13.7 损失数据的充分性、相关性与完整性 292
13.8 情景分析 294
13.9 操作风险等级与关键风险动因 295
13.10 操作风险模型的应用 299
13.11 建模与新监管要求 302
13.12 结论 304
第14章 运用贝叶斯网络管理操作风险 卡罗尔·亚历山大 305
14.1 引言 305
14.2 贝叶斯网络：参考书及相关网站 306
14.3 贝叶斯网络简介 307
14.4 贝叶斯网络在银行与金融领域的应用 309
14.5 贝叶斯决策网 314
14.6 结论 316
第15章 操作风险管理 杰克·帕日 318
15.1 引言 318
15.2 风险管理——高效管理的重要组成部分 318
15.3 名义、常态和例外操作风险 321
15.4 常态操作风险案例分析 324
15.5 例外操作风险 330
15.6 例外操作风险案例分析 333
15.7 结论 345
附录15.1 效用理论简介 347