目录 1
目序 1
摘要 1
导言 1
第一章 银行业风险的基本理论分析 1
第一节 银行业风险定义的理论界定及其分类 1
一、银行业风险定义的理论界定 1
二、银行业风险的分类 3
第二节 银行业风险的特征及其功能 6
一、银行业风险的特征 6
二、银行业风险的功能 8
第三节 银行业风险的生成机制 11
一、现代经济体系中的银行业风险内生机制 11
二、银行体系的主体缺陷与银行业风险的内生机制 13
三、银行体系的客体缺陷与银行业风险的内生机制 19
四、银行体系运作方式和组织结构上的缺陷 22
五、银行体系风险的外部因素 26
第二章 中国银行业风险的特殊生成机制 32
第一节 国有银行的产权制度与中国银行业风险 32
一、产权与治理结构 32
二、行政型治理结构加剧了商业银行的风险 35
第二节 企业融资机制与中国银行业风险 39
一、企业融资机制与银行业风险 39
二、企业债务对金融风险的作用机制 41
三、企业债务与银行业风险的实证分析 45
第三节 银行业结构与中国银行业风险 48
一、中国银行体系的结构风险 48
二、中国商业银行的扩张性结构风险 52
三、国有商业银行的组织结构风险 54
第四节 信用制度与中国银行业风险 59
一、信用关系正常发展的条件 59
二、企业的失信行为与银行业风险分析 61
第五节 经济增长方式和政府行为与中国银行业风险 63
一、数量型的经济增长方式与银行业风险 63
二、政府干预与银行业风险 64
第三章 银行业风险的评估和预警方法及其评价 68
第一节 单一风险的定量分析方法及其评价 68
一、银行业信用风险的定量分析方法及其评价 68
二、银行业流动性风险的定量分析方法与评价 75
三、银行业资本风险的定量分析方法与评价 80
第二节 西方国家银行业风险评估预警系统及其评价 83
一、西方国家银行业风险评估及预警体系 83
二、西方国家的银行业评级体系 85
三、银行业风险评估和预警系统的统计模型 90
四、对西方国家银行业风险评估预警系统的评价 103
第三节 中国银行监管当局对银行业风险的定量分析方法与评价 106
一、银行监管当局对银行业实施非现场监管的指标体系 106
二、银行监管当局对银行业风险的定量评价方法及其评价 107
第四章 中国银行业风险的综合评价和预警模型 110
第一节 中国银行业风险的综合评价模型 110
一、层次分析法的基本原理及特征 110
二、银行业风险的递阶层次结构模型 112
三、相对重要性的比例检验和判断矩阵 114
四、判断矩阵的排序原理及其一致性检验 116
五、层次分析模型计算结果的展示 120
第二节 中国银行业风险的综合评价分析 122
一、数据的标准化处理与评价标准 122
二、样本商业银行的风险值测出结果 123
三、样本银行的风险分析 133
第三节 中国银行业风险的预警模型及其分析 134
一、银行业风险预警的方法和模型 135
二、各银行的预警模型及其预警结果 135
三、银行业风险预警结果的评价 141
第五章 银行业风险评估中的VaR模型及其比较 145
第一节 VaR方法的基本内涵 145
一、VaR的定义 146
二、正态分布下的VaR 147
三、置信水平（Confidence Level）与目标区间（TargetHorizon）的选择 148
四、VaR计算的基本思想及模块 149
第二节 VaR模型的优点及作用 150
一、VaR模型的优点 150
二、VaR和CaR 151
第三节 几种常用VaR模型的比较分析 151
一、VaR的解析方法（AnalyticMethod）—Delta—正态模型 152
二、VaR的历史模拟法 159
三、VaR计算的Monte Carlo模拟方法 162
四、三种方法的比较分析 164
五、VaR模型的事后检验 167
第六章 中国银行业信用风险的VaR分析 172
第一节 信用风险在我国银行业风险中占据重要地位 172
一、贷款占银行业资产的绝对比重过大 172
二、利率非市场化，资产价值的市场波动性较小 174
三、信用环境差，贷款人不履行贷款合约的现象时有发生 175
四、信用风险严重损害着我国银行业的健康发展 178
第二节 对我国商业银行信用风险评估体系的初步评价 181
第三节 《巴塞尔协议》有关信用资本充足的弱点及其改进 183
一、《巴塞尔协议》有关信用资本充足的缺陷 183
二、巴塞尔委员会新资本协议对信用资本充足的改进 186
第四节 信用风险VaR分析的基本框架 190
一、计算下一年度各信用等级转移的概率 192
二、计算债券的现值 193
三、计算债券的信用风险 196
第五节 我国银行信用风险的VaR分析 198
一、VaR模型在我国运用的假设条件 198
二、我国银行信用风险VaR实证分析 199
三、两家银行信用风险的比较 212
四、银行信用风险与资本要求 212
第六节 强化我国信用风险管理的几点启示 214
第七章 中国银行业风险的防范与化解 216
第一节 国际银行业风险管理的新趋势及其借鉴 216
一、国际银行经营环境变化：金融国际化与自由化 216
二、金融国际化和自由化趋势下国际银行风险的新动向 222
三、国际银行业风险管理的新趋势 225
一、以产权制度改革为突破口，健全治理结构，提高我国银行业的盈利水平和竞争力 230
第二节 新形势下中国银行业风险管理的基本框架 230
二、银行体系的改革与完善 233
三、完善商业银行内部管理制度，强化内控机制，建立预防风险的第一道防线 239
四、构建新形势下我国银行业监管框架，强化金融风险的外部约束 243
第三节 消减外部环境对中国银行业风险的负面影响 248
一、优化国有企业资本结构，建立有效的激励约束机制，消除对银行贷款的过度依赖 248
二、企业融资结构的改革 249
三、重构良好的社会信用环境，保护银行的合理利益 256
四、实施审慎会计制度，真实、客观反映银行面临的风险状况 257
五、建立有效的市场退出机制，强化市场纪律 260
六、社会监督机制的建立与完善 261
结论 263
参考文献 266
后记 273