目录 1
第一篇 远期技术 1
第一章 远期合约与远期交易 1
第一节 远期合约 1
第二节 远期交易原理 6
第二章 远期利率协议 14
第一节 远期利率协议的基本概念 14
第二节 远期利率协议的基本功能 21
第三节 远期利率协议的价格决定 23
第四节 远期利率协议的买入价格和卖出价格的确定 25
第五节 远期交易的套利 27
第三章 远期外汇综合协议 29
第一节 远期外汇交易 29
第二节 远期汇率与远期汇差 31
第三节 远期外汇交易对远期外汇交易 37
第四节 远期外汇综合协议 40
第五节 远期外汇综合协议与风险管理 50
第二篇 期货技术 55
第四章 期货理论 55
第一节 期货的特点和功能 56
第二节 期货合约 57
第三节 期货交易 60
第四节 套期保值 63
第五节 投机交易 66
第六节 期货合约的定价原理 68
第五章 金融期货概述 72
第一节 金融期货的产生和发展 72
第二节 金融期货品种及交易所 75
第三节 金融期货的特征 76
第四节 金融期货市场的功能和作用 80
第六章 外汇期货 83
第一节 汇率与影响汇率的因素 83
第二节 汇率的确定 87
第三节 外汇期货合约 91
第四节 外汇期货套期保值 93
第五节 外汇期货投机套利 96
第六节 交叉汇率期货合约的合成 101
第七章 股票价格指数期货 104
第一节 股票价格指数 104
第二节 股票价格指数期货 108
第三节 股票价格指数期货合约的定价 115
第四节 股票价格指数期货与套期保值 122
第五节 套期保值比率 133
第六节 股票价格指数期货投资策略 138
第一节 利率期货的产生与发展 142
第八章 利率期货 142
第二节 短期债券的价格与报价 144
第三节 短期债券期货合约 147
第四节 长期债券期货的结算 151
第五节 转换因子 154
第六节 最便宜交割债券 157
第七节 债券期货的定价 160
第八节 债券期货应用 165
第三篇 互换技术 175
第九章 利率互换 175
第一节 利率互换及特点 175
第二节 利率互换的结构变化 178
第三节 利率互换的报价 180
第四节 利率互换的定价 182
第五节 利率互换的运用 184
第十章 货币互换 191
第一节 平行贷款与背对背贷款 191
第二节 货币互换 193
第三节 货币互换的价值分析 200
第四节 货币互换与汇率、利率的风险管理 204
第五节 货币互换与外币负债、外币资产的风险管理 209
第一节 期权概述 219
第十一章 期权理论 219
第四篇 期权技术 219
第二节 期权交易 226
第三节 期权定价 233
第十二章 股票期权 246
第一节 股票期权概述 246
第二节 认股权证 248
第三节 可转换债券 250
第四节 股票期权的应用 254
第五节 股票期权套利策略 260
第六节 股票价格指数期权 268
第一节 外汇期权概述 273
第十三章 外汇期权 273
第二节 外汇期权的应用 276
第三节 外汇期权的价格 279
第十四章 利率期权 281
第一节 利率期权概述 281
第二节 利率期权的定价 287
第三节 利率期货期权 291
第四节 债券期权 294
第五节 互换期权 300
参考文献 303
后记 305